上证上海改革发展主题指数编制方案 - 中证指数.pdfVIP

上证上海改革发展主题指数编制方案 上证上海改革发展主题指数以上海本地股为选样空间，在“一带一路”、“四 个中心”、“自贸区建设”等战略的基础上，结合国企改革、产业升级、重点项目 的推进情况，从相关受益板块中选取最具区域主题代表性的股票组成指数样本 股，反映上海主题在沪市 A 股的整体走势。 一、 指数名称和代码 指数名称：上证上海改革发展主题指数 指数简称：上海改革 英文名称：SSE Shanghai’s Development Index 英文简称：SSE Shanghai’s Development 指数代码：950082 二、 指数基日和基点 该指数以 2011 年 12 月 31 日为基日，以1000 点为基点。 三、 样本选取方法 1、样本空间 上证上海改革发展主题指数的样本空间由满足以下条件的沪市 A 股构成： （1 ）上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均A 股总市值在 全部沪市 A 股中排在前 18 位； （2 ）不含ST 股票、*ST 股票、暂停上市股票。 2 、选样方法 （1 ）将上海改革发展主题划分为若干相关板块，包括但不限于：金融业、 自贸区、主题乐园、科创中心、国企改革。在每个板块中，按照以下选样标准， 从样本空间的剩余股票中选取最具板块代表性的股票进入指数，其中优先选取上 海本地股票入选。 相关板块 选样标准 总部在上海的传统金融企业（央企除外） 金融业 总部在上海的互联网金融企业 土地储备及园区开发建设企业 自贸区 港口、机场、物流、航运等配套企业 项目运营股东方的相关上市公司 主题乐园 建筑工程及交通运输等配套企业 相关园区开发建设企业 科创中心 总部在上海的中证高新技术企业指数样本股 本地高校科技企业等其它高新企业 不在上述板块中的中证国企改革指数系列样本 国企改革 股及候选样本股，且实际控制人为上海国资委 （2 ）确保每个板块入选指数的股票数量不超过20 个，所有板块合计入选指 数的股票数量不超过 100 个。 （3 ）将入选的所有股票作为指数样本股。 四、 指数计算 上证上海改革发展主题指数计算公式为： 报告期样本股的调整市值 报告期指数 ×1000 除数 其中，调整市值＝ ∑(股价×总股本数×计入比例×权重因子) 。计入比例 介于 0 和 1 之间，其中，地方国企、非地方国企、金融板块上市公司的计入比例 分别为 1、0.5 、0.3。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个板块的权重不超过30%、 单个样本股的权重不超过 8%。 五、 指数样本和权重调整 1、定期调整 上证上海改革发展主题指数的样本股每季度调整一次，样本股调整实施时间 分别是每年 3 月、6 月、9 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的 样本比例一般不超过 20% 。 计入比例与权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调 整实施时间相同。在下一个定期调整日前，计入比例与权重因子一般固定不变。 2 、临时调整 特殊情况下将对上证上海改革发展主题指数样本进行临时调整。当样本