成功的算法交易 ，中文版简校版 successful_algorithmic_trading.pdf

successful algorithmic trading 中文版 (简校版) 作者：Michael L.Hall-Moore 翻译：CIIA 橘猫 序 言 本序言是译者添加，旨在方便读者在阅读前，能了解此书。 本书适合的人群是量化初学者，对金融或算法有一定了解想深入学 习，并想实现交易的人。 和国内市面上的量化书籍不太一样，本书更注重实操性，当然这种 实操性是指针对国外市场，但对国内想要从事或已经从事此行业的人 有一定的借鉴作用。这就是使得本书有一定的阅读门槛，要求读者 熟悉Python 的操作以及金融市场基本知识，最好对机器学习的算法 内容也有一定的了解。 说一说本书的优缺点，首先就是上面提到的国内很少有这种注重实操 的量化书籍， 书中有详细的代码介绍。其次本书的逻辑性很强，能 够把解决问题贯彻始终。 再说一下本书存在的一些问题，主要是本书的一些方法不适用于国内 环境，尤其是有些程序安装上过于复杂，读者可以自行安装不用考虑 本书的方法。其次是受限于篇幅问题，有些算法的数学方法解释不够 清楚，会使一些读者比较茫然，这里就建议读者在网上进行相关内容 的查询，以详细的了解算法的内核。 还有吐槽一下本书的书名，个人感觉这个书名 Flag 立的有点大，不 如叫 《量化交易入门》 最后说明一下，本书的翻译全无牟利之想，仅供大家学习参考。本 人水平有限能力一般，本书也没怎么校对，请轻喷。 Part1 介绍算法交易 第1 章 本书简介 1.1 QuantStart 简介 QuantStart 由Michael Halls-Moore 于2010 年创立，旨在帮助初级量 化分析师 （QA）在艰难的经济环境中找到工作。 从那时起，该网站 已发展成为量化金融的重要资源。 该网站现在专注于算法交易，还 会讨论Python 和C ++中的量化开发。自2010 年3 月以来，QuantStart 已帮助超过20 万名访客提高了他们的量化金融技能。您可以发送电 子邮件至mike@ 联系QuantStart。 1.2 这本书说了什么？ 成功的算法交易是为了教授具备基本的编程技能的个人交易者和金 融交易专业人士如何使用Python 编程语言创建完全自动化的强大的 算法交易系统并且盈利。 本书描述了算法交易系统的本质，如何获取和金融数据，回测以及如 何实现执行系统。本书的设计非常实用，本书中有Python 代码示例， 用于演示算法交易的原理和实践。 1.3 本书适应人群 本书是为个人交易者和专业人士编写的，对编程有一些基本的了解， 并希望学习如何将计算机语言和库应用于算法交易。 它专为喜欢自 学并可以通过实际案例学习的人而设计。 本书面向对编程和交易实 现感兴趣的人，因为我相信算法交易的成功来自于完全理解实现细 节。 专业的量化交易者也会发现有用内容，接触新库和实现方法可能会有 助于优化原有框架或实现更准确的回测。 1.4 阅读本书前要掌握的技能 这本书相对独立，但需要熟悉交易基础知识。本书不需要强大的编程 背景，但是要基本熟悉编程语言。应该了解基本编程概念，例如变量 声明，流控制 （if-else）和循环 （for/ while）。还有一些交易策略利 用的统计机器学习技术。 此外，投资组合/策略优化部分广泛使用有哪些信誉好的足球投注网站和优化算法。 虽然对数 学的深入理解并非绝对必要，但如果学习过的话可以很容易地理解这 些算法在实践层面是如何工作的。如果这些材料对您来说是新知识， 请查看QuantStart 阅读名单。 1.5 软件/硬件要求 Python 中的量化交易应用程序可以在Windows，Mac OSX 或Linux 中 开发。本书与操作系统无关，因此最好使用您熟悉的任何系统。但我 建议使用Mac OSX 或Linux （我使用Ubuntu），因为我发现安装和数 据管理要简单得多。 为了编写Python 程序，您只需要使用文本编辑器 （最好使用语法高 亮显示）。在Windows 上我倾向于使用Notepad ++。在Mac OSX 上， 我使用了SublimeText。在Ubuntu 上我倾向于使用emacs，但当然， 你可以使用vim。 本书中的代码将在Python 版本2.7.x 和Python 3.4.x 下运行。在硬件 方面，您可能需要至少1G