基于稳定分布的投资组合模型研究-数学;概率论与数理统计专业论文.docxVIP

目录目 目录 目 录 摘要．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．． Abstract．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 前言．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．． 第l章绪论．． ．．．．． ． ．． ． §1．1投资组合基本理论 ．． 2 §1．2稳定分布背景及研究现状 ． 3 §1．3本文主要研究的内容 5 §1．4需进一步研究的内容 5 第2章稳定分布基础知识 ．． 6 §2．1稳定分布的定义 ．． 6 §2．2稳定随机变量的性质 8 §2．3稳定分布的密度函数与分布函数 ．． 9 §2．4几种分布的模拟 ．．10 §2．5参数估计 14 2．5．1稳定性指数的一个简单估计量 ．．15 2．5．2分位数估计法 。15 2．5．3特征变换法(矩法) 1 8 2．5．4极大似然估计法 ．2l 第3章基于稳定分布的投资组合模型 ．22 §3．1非正态性检验和稳定分布假设 ．．22 §3．2用绝对离差度量风险存在的问题 ．．23 §3．3基于尺度参数的风险度量 ．24 §3．4基于市场模型的尺度参数的计算 ．．24 第4章实证分析 28 参考文献 ． ． ．． ． ．．．． ．． ．．． ． 30 致谢 ．． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．． ．33 ContentsContents Contents Contents Abstract in Chinese．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Abstract in English．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Preface ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Chapter 1 Introduction．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． m甜●2 §1．1髓e theoryofportfolio ．． 2 §1．2 111e background and research actuality of Stable distribution ．． 3 §1．3 Mainly studies ofthis paper ．． 5 §1．4 Further research ．． 5 Chapter 2 Basic knowledge of stable distribution．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 §2．1 The definition ofstable distribution 6 §2．2 The properties ofstable random variables ．． 8 §2．3 The density function and distribution function of Stable distribution 9 §2．4 Simulation ofseveral distribution ．． m §2．5 Parameter estimation ． 2．5．1 A simple estimator ofstability index ．． H：2 2．5．2 Quantile estimation．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．。．．．．．．．． 2．5．3 Feature transformation．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．． 2．5．4 Maximum likelihood estimation ． Chapter 3 Portfolio model based on stable distribution．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． §3．1 Nonnormality and Stable distribution