特大操纵期货案告破：境外遥控非法获利20 亿.pdfVIP

特大操纵期货案告破：境外遥控非法获利20 亿 据新华社报道，经过3 个多月的缜密侦查，公安部指挥上海公安机关成功侦 破一起以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法 获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。 据报道，犯罪嫌疑人通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单，申 报价格明显偏离市场必威体育精装版价格，实现包括自买自卖(成交量达8110 手、113 亿元 人民币)在内的大量交易，利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入 反复开仓、平仓，使盈利在短期内快速放大，非法获利高达20 多亿元人民币， 仅6 月初至7 月初，净盈利就达5 亿余元人民币。 《每日经济新闻》记者注意到，在目前已经被抓获的犯罪嫌疑人中，包括华 鑫期货公司技术总监金文献。值得注意的是，在 6 月~7 月市场动荡期间，此前 排名并不靠前的华鑫期货表现异常活跃，成了股指期货市场的焦点。 非法获利20 亿元 据新华社报道，7 月 10 日，公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达 上海，对涉及证券期货领域违法犯罪线索依法开展调查。经周密调查，工作组掌 握了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索，遂交由上海市公安 局依法开展立案侦查。 专案组查明，伊世顿公司系外籍人员 Goergy Zarya( 音译扎亚) 、Anton Murashov(音译安东)在香港各自注册成立一家公司后，于 2012 年9 月用两家香 港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世 顿公司法定代表人，安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投 资银行和期货公司，从事证券期货交易工作。 据报道，在此案中，伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人， 据交代，受扎亚、安东指使，为规避中国金融期货交易所相关规定的限制，其先 后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31 个，供伊世顿公司组成账户组进行交 易。 伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货账户数量，以50 万美元 注册资本金以及他人出借的360 万元人民币作为初始资金，在中国参与股指期货 交易。 安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件，远程植入伊世 顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，以此操控、管理伊世顿账户组的交 易行为。 伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单，申报价格 明显偏离市场必威体育精装版价格，实现包括自买自卖(成交量达8110 手、113 亿元人民币) 在内的大量交易，利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反复开仓、 平仓，使盈利在短期内快速放大，非法获利高达 20 多亿元人民币。这种极端的 交易手法，也对股指期货市场产生了严重影响。 新华社报道称，今年6 月初至7 月初，证券期货市场大幅波动，伊世顿公司 在交易沪深300、中证500、上证50 等股指期货合约过程中，卖出开仓、买入开 仓量在全市场中位居前列，该公司账户组平均下单速度达每 0.03 秒一笔，一秒 内最多下单31 笔，且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。 以6 月26 日的中证500 主力合约为例，该公司账户组的卖开量占市场总卖出量 30% 以上的次数达400 余次；以秒为单位计算，伊世顿账户组的卖开成交量在全 市场中位列第一的次数为 1200 余次；其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当 日程序化交易者前5 名平均值的2 倍多。据统计，仅6 月初至7 月初，该公司账 户组净盈利就达5 亿余元人民币。 华鑫期货技术总监涉案 《每日经济新闻》记者注意到，华鑫期货技术总监金文献涉及案中。据报道， 2015 年 1 月，高燕受扎亚指使，给予华鑫期货公司技术总监金文献(男，47 岁， 浙江义乌人)100 多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易 所、期货商的对接工作中，隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量，并协助伊 世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装，进而违规进场交易。 值得注意的是，华鑫期货席位在 6 月~7 月市场异常波动期间表现活跃，在 异常期间，该席位在IF1507 合约中几乎天天上榜，每天的成交量高达20 万手的。 此外，从6 月15 日下跌开始到7 月初，该席位从未出现在沪深300 期指的过夜 仓名单中，是日内行情的重要推手之一；而在下跌之前，该席位的日内交易成交 量大约也就在几万到 10