固定收益证 券的风险性收益分析-应用数学专业论文.docxVIP

PAGE PAGE IV 目 录 摘要 I Abstract II HYPERLINK \l _bookmark0 目 录 III HYPERLINK \l _bookmark1 第一章 导论 1 HYPERLINK \l _bookmark2 1.1 研究背景 1 HYPERLINK \l _bookmark3 1.2 研究意义 2 HYPERLINK \l _bookmark4 1.3 国内外研究现状 3 HYPERLINK \l _bookmark5 1.3.1 固定收益证券风险管理方法研究 3 HYPERLINK \l _bookmark6 1.3.3 套期保值方法的研究 4 HYPERLINK \l _bookmark7 1.3.4 我国固定收益证券的风险研究 4 HYPERLINK \l _bookmark8 第二章 固定收益证券与固定收益证券市场 6 HYPERLINK \l _bookmark9 2.1 固定收益证券的概念 6 HYPERLINK \l _bookmark10 2.2 固定收益证券分类 6 HYPERLINK \l _bookmark12 2.3 固定收益证券衍生品 7 HYPERLINK \l _bookmark13 2.4 固定收益证券的市场 7 HYPERLINK \l _bookmark14 2.4.1 美国债券市场 8 HYPERLINK \l _bookmark16 2.4.2 中国固定收益债券市场 9 HYPERLINK \l _bookmark20 第三章 固定收益证券收益 12 HYPERLINK \l _bookmark21 3.1 固定收益证券定价和原理 12 HYPERLINK \l _bookmark22 3.2 固定收益债券收益模型的概述 12 HYPERLINK \l _bookmark24 3.3 影响因素选择变量因子 13 HYPERLINK \l _bookmark25 3.4 定量分析-实证模型 14 HYPERLINK \l _bookmark26 3.4.1 回归模型 14 HYPERLINK \l _bookmark27 3.4.2 基于主成分分析的回归模型 17 HYPERLINK \l _bookmark28 第四章 固定收益证券风险 20 HYPERLINK \l _bookmark29 4.1 固定收益证券风险分类 20 HYPERLINK \l _bookmark31 4.1.1 利率风险 20 HYPERLINK \l _bookmark32 4.1.2 通货膨胀风险 21 HYPERLINK \l _bookmark33 4.1.3 信用风险 21 HYPERLINK \l _bookmark34 4.1.4 再投资风险 22 HYPERLINK \l _bookmark35 4.2 利率风险测量 22 HYPERLINK \l _bookmark36 4.2.1 久期 22 HYPERLINK \l _bookmark39 4.2.2 凸性 25 HYPERLINK \l _bookmark41 第五章 风险管理在固定收益市场中的应用 28 HYPERLINK \l _bookmark42 5.1 利率期限结构 28 HYPERLINK \l _bookmark43 5.1.1 利率期限结构理论 28 HYPERLINK \l _bookmark44 5.1.2 利率期限结构模型 29 HYPERLINK \l _bookmark45 5.2 利率风险管理的实证分析 30 HYPERLINK \l _bookmark46 5.2.1 非随机利率期限结构套期保值 31 HYPERLINK \l _bookmark47 5.2.2 随机利率期限结构套期保值 32 HYPERLINK \l _bookmark48 5.2.3 主成分套期保值 34 HYPERLINK \l _bookmark49 5.3 实证分析 37 HYPERLINK \l _bookmark50 5.3.1 拟合利率期限结构 37 HYPERLINK \l _bookmark51 5.3.2 套期保值实证分析 38 HYPERLINK \l _bookmark54 结论 42 HYPERLINK \l _bookmark55 致谢 44 HYPERLINK \l _bookmark56 攻读硕士期间发表的论文 46 HYPERLINK \l _bookmark57 参考文献 47