如何加强全面风险管理.ppt

风险是什么？ 风险的由来：渔民出海捕鱼，“风”即意味着“险” ，出海时风险与希望同在 风险的定义： 一种理解，不利事件或损失结果 另一种理解，可能性，不确定性（概率，离差，波动性） 风险的特征： 风险的发生是不确定的，但可以进行识别和计量 无论喜好与否，风险都是客观、普遍存在的，只有大小之分，没有有无之别，但可以进行规避、降低和转移 风险与收益一般正相关，高收益高风险，低收益低风险 预期内的不利情况可以通过定价来弥补，预期外的损失部分形成风险 风险管理是什么？ 银行的本质是经营风险，风险管理创造价值 从银行的经营管理过程来看，银行家受托于股东，职业使命是追求银行股东价值最大化，但完成该使命的过程不仅仅是单纯追求利润的过程，更是一个对多种类型风险进行全面经营、合理摆布和科学管理的过程。由于不同类型风险之间具有相关性和叠加性，普遍趋势是整合各项风险管理职能，对承担的信用风险、市场风险、操作风险等各类风险实施全面和集成化的管理 风险管理发展的四个阶段 1.2.1、以资本为核心的风险管理运行机制 1.2.1、以资本为核心的风险管理运行机制（续） 以资本为核心的风险管理机制包括： 以资本为起点，根据主要利益相关者期望和本行实际，确定全行的风险偏好，对银行愿意承担什么样的风险、愿意承担多大的风险来获取收益进行明确。风险偏好也是银行制定战略规划时的重要输入变量 以经济资本作为资本与风险的“传导器”，平衡资本、风险与收益。通过自上而下的经济资本配置和自下而上的经济资本计量，将有限的资本资源配置到符合全行风险偏好、风险调整绩效最高的业务领域，确保全行承担的风险总量与资本相匹配，并实现资本约束下的全行经营价值最大化 1.2.1、以资本为核心的风险管理运行机制（续） 在“以资本为核心”的框架内，将各项风险管理手段贯穿于业务经营活动 以风险偏好为“准绳”、风险政策为“导向”，引导各项业务发展策略和经营活动 以限额管理为“阀门”，合理控制各类风险资产的规模 以关键风险指标（KRI）为“警报器”，及时反映全行经营和风险的动态变化 以风险管理规章制度为“标尺”，把风险管理的要求落实到业务经营流程之中 以先进的风险计量模型和IT系统为工具，实现准确计量、实时反映风险，并通过风险定价，确保风险承担得到充分的价格补偿 以风险调整后收益为中心，用绩效考核的“指挥棒”引导全行获取与风险承担相匹配的收益，并通过风险文化的持续培育，促进风险管理理念的提升，实现银行持续、长远、科学的发展 1.2.2、风险战略偏好 公司治理层面-风险管理 我行当前风险管理组织体系的四个特点和一个难题 四个特点 强调各级行行长在风险管理中的主要责任 强调对基层经营机构的派驻，不强调对管理行的派驻，派驻人员的工作重点是风险报告和风险分类 信贷条线设立独立审批人，风险管理人员不审批贷款 为向事业部派驻风险总监预留了空间 一个难题 如何处理好派驻人员与委派行、驻地行等多方面关系，实现派驻制与层级管理模式的有效衔接？ 花旗银行从业务线、地区、重要产品三个方面加强了风险管理 业务线内设立首席风险官，负责业务线的风险决策（如设立风险限额或者批准交易） 设立地区首席风险官，负责地区的风险，同地区的业务领导和当地监管机构进行风险沟通 创设产品首席风险官，负责对有重要影响的产品，如房地产、结构信用产品等进行风险管理 业务领域的风险经理负责在各自业务领域建立和执行风险管理政策和实践，监督和评价风险，运用风险控制政策 美国银行 向每个业务单元委派一个高级风险执行官，负责监控和这个业务线有关的所有风险，寓风险管理于业务经营过程之中 业务单元风险官实现“双线”汇报，对总部首席风险官实现“实线”汇报，是直接的上下级关系，向业务单元主管实行“虚线”汇报，是间接的上下级关系 中国建设银行 形成了以“总行首席风险官—一级分行风险总监—二级分行风险主管—县支行风险经理”为中心的贯穿总行至支行各层级的垂直管理的风险管理团队 在大中型客户信贷业务全流程中引入了风险经理平行作业。在调查、评级、项目评估、贷后管理中，客户部门和风险管理部有明确的分工。关于贷后管理，客户经理中专门独立出来一部分人专职从事贷后管理和风险预警，风险管理部也有专门的项目评估团队 现代风险管理的一个重要特征就是建立在高度集成的风险信息管理系统之上，开发运用各类风险计量工具和模型，对风险进行量化管理。风险计算能力以及建模分析能力已经成为银行风险管理能力高低的重要标志 我行以实施新资本协议为主线，在风险管理模型工具方面做了大量工作，在起步较晚的情况下，在进度上已经逐渐追上了国内同业水平。但必须清醒地看到，与国际先进银行相比，我们在方法论、数据的采集和加工、结果的运用及验证等方面都还存在不小的差距 风险管理是科学和艺术的综合体，风险模型和银行家的经验判断相得