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J 金融与经济 2010.07
ournal of Finance and Economics
ARIMA 模型在银行贷款规模预测中的应用
■蒋佐斌，谢双琴，张 欢
本文以我国银行2007~2010 年月度贷款规模总额为基础数据，建立了银行贷款规模时间序列ARIMA
（ ）模型。 模型拟合结果表明：银行贷款规模在 年 月到 年 月是一个持续上涨的趋势，间
1,1,1 2007 1 2010 3
在2009 年初增长较前月份速度加快，这与我国2009 年初财政刺激政策有关同时，本文根据模型对未来
的银行贷款规模进行有效预测，这对金融机构进行决策有重要参考价值。
关键词］银行贷款规模； 模型；预测
[ ARIMA
中图分类号］ 文献标识码］ 文章编号］ （ ）
[ F830 [ A [ 1006－169X 2010 07－0013－03
基金项目：湖北省产业政策与管理研究中心科学研究计划（开放基金）重点项目Cy200809 。
蒋佐斌（1967－），男，湖北汉川人，博士，武汉科技大学副教授。 谢双琴（1987－），女，湖北当阳人，武汉
科技大学硕士生。 （湖北武汉 430081 ）；张欢（1981－），男，湖北武汉人，中国地质大学（武汉）博士研究生。
（湖北武汉 430074 ）
一、模型与数据处理 型的转移平滑系数多项式
（一） 模型原理 （ ）
ARIMA(p,d,q) 可以简记为： d Θ B …式中， 为零均值白
荦 x ＝ ε {ε }
i （ ） t t
Φ B
1968 年美国威斯康辛大学博克斯— 詹金斯针对
［ ］
噪声序列。 1
差分平稳时间序列的拟合提出了ARIMA 模型，该模型
是处理动态数据的一种参数化时间序列方法， 可以获 （二）变量的说明及数据的处理
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