场监管建议通告.PDF

此为所附《市场规范建议通告》（Market Regulation Advisory Notice）(“MRAN”) 英文原文之译本；正式文本为MRAN英文版。尽管我们已尽合理努力提供准确翻译， 但若对M RAN译本所提供信息有任何疑问，请查阅MRAN英文版。任何由于翻译造成之 差异或分歧不具约束力且无法律效力。 市场监管建议通告 ______________________________________________________________________ 芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥商品期货交易所（CBOT）、纽约商 交易所 业交易所（NYMEX）和纽约商品交易所（COMEX） 主题 人工/ 自动交易指示符（FIX标签1028） 规则参考 规则536.B. 建议日期 2012年9月20日 建议编号 芝商所RA1210-5 生效日期 2012年10月8 日 自2011年6月5日起，芝商所各交易所已要求输入CME Globex的每个委托在委托输入报文的FIX标签 1028 （“标签1028”）中识别该委托是通过人工还是自动方式输入。在通过所有相关监管审查期 后，2012年10月8日生效的标签1028要求将被编入各交易所的规则536.B.(“针对大厅、Globex和 电子交易的记录保持要求——Globex委托输入”）。规则536.B.载列关于向CME Globex输入委托 及由清算会员机构和团体权益会员机构维护电子审计线索的各种要求。 经修订的规则显示如下，其后有常见问题 （“FAQ”）部分为关于标签1028的要求提供额外信息和 指导。如果不准确地提交正确的标签1028指示符或其他必填的审计线索字段，可能会导致纪律处 分，包括规则512 （“报告违规”）项下的即决行动。 536.B. Globex委托输入 1.一般要求 向Globex输入委托的各Globex终端操作员应针对每个委托输入：a)交易所、清算会员或其他经授权实体向 其分配的用户ID （标签50 ID），b)价格、数量、产品、到期月份、CTI代码、自动或人工指示符（标签10 28）和账户（第C.条中规定的除外）以及期权的认沽或认购和行权价。Globex终端操作员的用户ID必须出 现在输入的每个委托上。针对按照规则574有市场销路接入的Globex终端操作员，授权此种市场销路接入的 芝商所RA1210-5 2012年9月20日 第2/3页 清算会员将对Globex终端操作员遵守本规则负责。尽管如此，按照规则574，清算会员如果已实际或通过推 定了解到有非会员操作员未针对每条申请报文准确输入此规则要求填充的字段，则必须采取合适行动。 对于Globex终端操作员收到的能够立即输入Globex的委托，除上文所载外，无需作出其他记录。然而，如 果Globex终端操作员收到无法立即输入Globex的委托，则Globex终端操作员必须准备书面委托并按上文第A. 1.条在其中包含账户名称、日期、接收时间及其他必需信息。委托必须在变为可执行时输入Globex。 2.针对电子委托传递/前端系统的电子审计线索要求 经交易所认证通过CME iLink®网关将委托传递/前端系统连接到Globex的实体负责对输入Globex的每条报文 创建审计线索。保证连接Globex的清算会员负责保持或促使保持委托传递/前端审计线索，包括委托输入、 修改、取消和对该等报文的回复（称为 “电子审计线索”）。这些电子审计线索必须保持至少5年，且清算 会员必须能够应市场监管部请求以标准格式生成这些数据。每条此种电子审计线索必须完整、准确和解释 该系统接收或生成的每一电子通信，包括该系统从Globex接收到的任何电子通信。 电子审计线索必须包含操作系统可实现的最高精度的所有委托接收、委托输入、委托修改和回复接收时间， 但至少要达到千分之一秒。所捕获的时间不得能够被输入委托者修改。数据还必须包含所有Fix标签信息和 字段，其中应包括但不限于以下： 有关委托输入的所有字段的记录，包括交易日期、产品、交易所代码、到期月份、数量、委托类型、委托 限定符、价格、买/卖指示符、止损/触发价格、委托编号、唯一交易编号、账号、时间段ID、标签50 ID、 自动或人工指示符（标签1028）、主机委托编号、