宋丽一类具有一致连续系数倒向重随机微分方程.PDF

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2019-04-12 发布于湖北
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36 2 () Vol. 36 No.2 2012 3 Journal of Jiangxi Normal University (Natural Science) Mar. 2012 文章编号: 1000-5862(2012)02-0160-05 1,2 (1. , 250100; 2. , 250100) 摘要: 1 , , Lipschitz . 关键词: ; ; 中图分类号: O 211.63 文献标志码: A 0 引言 1 预备知识和引理 [1] . (Ω,F ,P ) 1990 , E.Pardoux (BSDE): , T , W ,0 ≤t ≤T , B ,0 ≤t ≤T 2 (Ω, F , T T { t } { t } Y ξ =+ f ( s, Y , Z )ds − Z dB (0 ≤t ≤T), t ∫t s s ∫t s s Rd Rl P) Brown f y z Lipschitz , F P ∀t ∈[0, . N -, ξ (f (t ,0,0))t ∈[0,T ] , T ] , F : F W =∨F B , η , t t t T { } , t BSDEs η η η F σ η =−η ;s ≤r ≤t ∨N ,F F . F , t T { r s } t { t , 0,t (Y , Z ) . t t t ∈[0,T ] t ∈[0,T ]}, , , .