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外汇交易分析报告 第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 7 页 外汇交易分析报告 外汇市场，就像一场无硝烟的战争，又像血淋淋的宫廷斗争，你不知道下一秒它将走向哪里，下一刻你的命运将是在巅峰还是在谷底。它比股票市场更加瞬息万变，比股票市场更加难以辨识，比股票市场更加得投机和赌博。这次的外汇模拟交易实习，给了我一次经历这水深火热的感觉，麻痹着可又有说不出的兴奋。 年末市场继续表现震荡，昨天纽约时段公布的美国12月消费者信心指数及房价指数数据均低于市场预期，主要非美货币此前反弹後再次受到打压，其中欧元和英镑表现最为疲弱，而商品价格的上扬使澳元、纽元和加元等商品货币继续保持坚挺，避险需求也使瑞郎再次大幅上扬。这种分化的走势近期可能延续，一方面，美国经济数据表明整体经济仍朝进一步复苏发展，这将对商品价格提供支持；而另一方面，欧元区债务危机担忧以及中国政策收紧可能不断引发风险厌恶，除瑞郎外的欧系货币将不断承压，而与经济复苏前景相关的商品货币可能表现相对坚挺。因此我将对我近日对于美元，欧元，日元，加元还有澳元等之间的交易进行交易总结分析，并预示其未来趋势的走势。 （挑相对明显的交易记录进行分析） 1.欧元/美元 单据号码 交易货币 成交量 时间 卖出 买进 总盈/亏 净盈/亏 类别EUR/USD 20,000 2010-12-27 1:27 1.31361 Mkt 2010-12-27 7:16 1.31600 47.80 47.80 CEUR/USD 10,000 2010-12-27 1:29 1.31366 Mkt 2010-12-27 7:17 1.31599 23.30 23.30 CEUR/USD 20,000 2010-12-27 1:31 1.31459 Mkt 2010-12-27 7:20 1.31613 30.80 30.80 CEUR/USD 10,000 2010-12-27 1:40 1.31406 Mkt 2010-12-27 7:28 1.31651 -24.50 -24.50 SEUR/USD 60,000 2010-12-28 5:01 1.32328 Mkt 2010-12-28 8:47 1.32049 -167.40 -167.40 CEUR/USD 20,000 2010-12-28 8:47 1.32051 Mkt 2010-12-28 21:21 1.31282 153.80 153.74 CEUR/USD 20,000 2010-12-28 8:50 1.32027 Mkt 2010-12-28 21:22 1.31293 146.80 146.74 CEUR/USD 20,000 2010-12-28 8:53 1.32008 Mkt 2010-12-28 21:22 1.31287 144.20 144.14 C 技术分析： 纵观交易记录，大致可分为三个交易期。27日1：27，由于MACD向上穿越信号线产生了买进信号，7点多时MACD又急转向下穿越信号线且RSI表明向上长势弱于下跌趋势产生了卖出信号；28日5点，由于CCI指标表明仓位价格与移动平均线关系脱离且CCI表明下跌趋势严重，但是我紧靠MACD向上穿越趋势买进，从而造成损失；28日8点，MACD已经穿越信号线在下方，且RSI强烈预示下跌的趋势，产生了绝对性的卖出信号。 走势分析： 欧元/美元在上一个交易日中汇价一度上穿10日均线且大幅像30日均线挺进，但由于哥均线成发散下降趋势，加之受美国信心指数下滑影响，汇价几日短暂的多头行情消失殆尽。欧洲央行从商业银行提取用于冲销欧元政府债券购买开支的款项仅于600亿美元不及预期的735亿美元，这反映了资金头寸年关前相当吃紧。而市场对欧债危机的担忧在进一步加大，从而下跌持续将要继续下去。 基本分析展望： 对汇市波动进行季节性因素分析的结果表明1月份走势将基本确定汇价在该年度的整体表现，股市也存在同样的现象。过去60年中的44年，标普500在1月份的表现就已经预示了股市在2-12月份的表现。或者说，用股市1月份涨跌情况来预测股市本年度走势将有73.3%的准确率，而欧元/美元汇率自1980年以来，1月份效应有70%的准确率。这一统计结果提醒投资者应当密切关注欧元以及标普500在即将到来的2010年1月份的表现。