第九章 保险产品的定价.ppt

二、附加保费率 寿险公司收取附加保费用于寿险公司正常经营和提供必要服务。主要包括新单费用、保单维持费用、保费收取费用。 第九章 保险产品的定价 第一节 保险费率概述 一、概率与大数法则 概率也称“或然率”、“机率”，它是衡量随机事件出现的可能性大小的一个数量指标。 大数法则是概率论中的一个重要定律，就风险损失而言，其基本内容可以通俗地表述为：同质的风险损失事件（例如同一地区的火灾损失事件）的不同单位，如果大量地结合在一个组里，那么结合的单位越多，在一定时期内遭遇风险损失的变动幅度就越小，即同质风险单位结合数量逐渐增多时，从结合的整体来说，由于相互抵消作用或平均作用的扩大，发生风险损失的波动的幅度就会逐渐减少而趋向于稳定。 大数法则对保险的意义在于，它不仅是保险产品定价的数理依据，因为只有掌握大量的保险风险单位的经验数据，才能比较准确地估计保险标得的损失概率或被保险人群的死亡概率（生存概率、疾病发生概率、意外事故发生概率），从而合理厘定保险费率。同时，大数法则也是保险稳定经营的数理依据，当被保险的保险单位足够大时，保险风险才能够在较大范围内进行分散，从而保证保险公司的财务稳定性。 二、保险费和保险费率 保险费就是投保人购买保险服务产品时应该支付的费用，投保人缴纳的保险费一般称为毛保费，它可以分解为纯保费和附加费两部分。 其中，纯保费是保险人用来建立保险基金，将来用于赔付的那部分保费，也称为净保费；附加费主要用于保险人的各项业务开支和预期利润，包括职工工资、业务费、企业管理费、代理手续费、税金、利润等。 保险费率是保险人按单位保险金额向投保人收取保险费的标准。保险费率与保险费之间一般存在以下关系： 保险费＝保险金额×保险费率 保险费率= 或 保险费＝基本保险费+保险金额×保险费率 与保险费的分解相对应，保险费率也有毛费率、纯费率和附加费率之分。 纯费率一般分为两部分，损失率和稳定系数。 稳定系数以异常损失为基础的，主要用来对保险标的的异常损失尽心赔偿或给付。附加费率是以保险人经营保险业的各种费用（包括管理费、工资等）和税负和保险利润为基础的。 三、保险费率厘订的主要原则 （一）适当可行原则 （二）公平合理原则 （三）稳定性原则 （四）融通性原则 （五）促进损失控制原则 四、保险费率厘定的方法 判断法：即对标的的风险因素进行分析，观察其损失情况，估计其损失概率，直接决定其费率。 分类法：即对于风险同质的保险标的订出相同的保险费率。 修正法：即在同一费率类别中，可根据保险期间内的实际损失或预期的损失，增加或减少已确定的费率。— 表定法— 经验法— 追溯法 第二节 财产保险费率的厘定 一、财产保险纯费率及其计算 纯费率 = 损失率×（1+稳定系数） 财产保险的损失率是保险赔偿总额与总保险金额之商，因此，又称保险金额损失率，用公式表示为： 其中，NP’表示损失率 li表示第i年的保险赔偿额 pi表示第i年的保险金额 n为统计年度 均方差，是各保额损失率与平均损失率离差平方和平均数的平方根，反映各保额损失率与平均损失率相差的程度。说明平均损失率的代表性，均方差越小，则其代表性越强。 稳定系数：衡量期望值与实际结果的密切程度，即平均保额损失率对各实际损失率的代表程度。稳定系数越低，则保险经营稳定性越高。一般取10~20%较为合适。 根据数据计算出平均保额损失率和稳定系数。 计算案例：假设某保险公司过去5年保额损失率统计资料如下： 年份 2001 2002 2003 2004 2005 保额损失率 （Xi） 2% 2.5% 3.4% 3.1% 2.8% 纯费率 = 保额损失率＋ 均方差 或 纯费率=保额损失率×（1＋稳定系数） 对于损失率较稳定的，一般附加1个σ，置信度为68.27%，即可达到估算精确度要求，适合比较稳定的险种，如火灾保险，纯费率为(x－σ，x＋σ) ；若附加2个σ，置信度为95.45%，适合损失率不够稳定的险种，如机动车辆保险、飞机保险等，纯费率为 (x－2σ，x＋2σ) ；若附加3个σ，置信度为99.73%，适合损失率很不稳定的高风险险种，如卫星发射保险，纯费率为 (x－3σ，x＋3σ)。 本案例中，由于稳定系数小于20%，是低风险险种。 因此，纯费率=2.76%+0.5%=3.26% 二、附加费率 附加费率是由营业费率、营业税率、营业利润率构成。其中， 营业费用率=营业费/保费收入 营业税率= 营业税/ 保费收入 营业利润率= 营业