计量经济学的重点知识整理.doc

计量经济学重点知识整理 1一般性定义 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 研究的主体（出发点、归宿、核心）： 经济现象及数量变化规律 研究的工具（手段）： 模型　数学和统计方法 必须明确： 方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,方法是为经济问题服务 2注意：计量经济研究的三个方面 理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论 ——计量经济研究的基础 数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息——计量经济研究的原料或依据 方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法——计量经济研究的工具与手段 三者缺一不可　　 3计量经济学的学科类型 ●理论计量经济学 研究经济计量的理论和方法 ●应用计量经济学：应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题 4区别： ●经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量 ●计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容 5计量经济学与经济统计学的关系 联系： ●经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量 ●经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据 ●经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据 6计量经济学与数理统计学的关系 联系： ●数理统计学是计量经济学的方法论基础 区别： ●数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一 般的随机变量的统计规律性； ●计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数 的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准 假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的 经济计量方法 3、计量经济学的特点： 计量经济学的一个重要特点是：它自身并没有固定的经济理论，而是根据其它经济理论，应用计量经济方法将这些理论数量化。 4、计量经济学为什么是一门单独的学科 计量经济学是经济理论、数理经济、经济统计与数理统计的混合物。 1、经济理论所作的陈述或假说大多数是定性性质的，计量经济学对大多数经济理论赋予经验内容。 2、经济统计学的问题主要是收集、加工并通过图或表的形式以展现经济数据，他们不考虑怎样用所收集的数据来检验经济理论。 3、虽然数理统计学提供了这一行业中使用的许多工具，但由于大多数经济数据的独特性，计量经济学家常常需要有特殊的方法。 §2、计量经济学的方法论 1、用计量经济学来分析问题的一般方法; （1）理论或假说的陈述 （2）理论的数学模型的设定 （3）理论的计量模型的设定 （4）获取数据 （5）计量经济模型的参数估计 （6）模型检验（假设检验） （7）模型的应用：A、预报或预测 B、利用模型进行控制或制定政策 2、应用举例（消费函数）： （1）理论或假说的陈述： 凯恩斯认为：随着收入的增加，消费也会增加，但是消费的增加不及收入增加的多。即边际消费倾向递减。 （2）理论的数学模型设定： Y = a + bX 其中y为消费支出， x为收入，ａｂ为模型的参数，分别代表截距和斜率系数。斜率系数ｂ就是消费边际倾向MPC的度量。 其中左边的Y称为应变量，方程右边的X称为自变量或解释变量。 该方程表明消费和收入之间存在准确的一一对应关系。 （3）计量模型的设定： 考虑到经济变量间的非准确关系，则消费函数的计量模型可以设定为: Y = a + Bx + μ 其中μ被称为干扰项，或误差项，是一个随机 变量，它有良好定义的概率性质。 μ是从模型中省略下来的而又集体影响着Y的全部变量的替代物（就是除了收入外，其它可能影响消费的所有因素）。 （4）数据的获得 各种统计年鉴，企业报表和相关职能部门公布的统计数据 。（该例中我们可以通过中国统计年鉴获取相关数据） （5）参数估计（利用各种统计或计量软件来进行如：Eviews） 以美国1980-1991年的数据，通过Eviews5.0的计算， 我们可得如下消费函数方程：y ＝ -231.8 + 0.7196 其中ａ＝-231.8 ｂ＝0.7196 它表明在1980-1991年间，实际收入每增加一元，美国人的平均消费增加0.72元。 （6）模型检验（假设检验） A、对理论或假说的检验 弗里德曼认为凡是不能通过经验数据检验（实证检验）的理论或假设，都不能作为科学探索的一部分。 0 ＜ 0.7196＜1 B、对模型的检验 统计推断检验：模型的拟合优度检验、变量的显著性检验 计量经济学检验：平稳性、多