宏观审慎管理视角下系统重要性银行统计和应用研究.PDF

年第 期 2018 7 1 宏观审慎管理视角下系统重要性银行统计及应用研究 中国人民银行调查统计司课题组1 摘要：本文介绍了全球系统重要性银行的统计框架，并分析了该统计框架的建立基础和背 景以及建立我国系统重要性银行统计框架的意义。全球系统重要性银行统计框架主要围绕系统 重要性银行的内涵和基本特征来开展，其统计指标与系统重要性银行的基本特征存在较强的对 应关系。系统重要性银行统计较好地弥补了金融危机前存在的数据缺口，可用于风险监测、风 险防范等领域，并通过大数据分析、压力测试、金融网络分析等方法来评估和分析银行的重要 性以及风险的溢出程度。在全球金融一体化日益加深的背景下，建立国内系统重要性银行统计 监测体系是大势所趋。从宏观层面看，系统重要性银行统计可以弥补数据缺口，服务于宏观审 慎监管；从微观层面看，系统重要性银行统计可以满足银行治理、风险管理以及“走出去”的 需要。 关键词：宏观审慎管理；系统重要性银行；统计框架 中图分类号：F832 文献识别码：A 一、引言 2007年全球金融危机的教训之一是银行信息技术的数据架构不足以满足银行风险管理 的需求，危机发生时，因银行缺乏在集团层面、跨业务条线和机构间快速准确地加总风险敞 口能力，导致对风险的识别出现偏差，扩大了风险。在此次金融危机后，金融稳定理事会 （Financial Stability Board ，FSB ）、国际货币基金组织（International Monetary Fund ，IMF ）以 及国际清算银行（Bank for International Settlements ，BIS ）等国际组织和世界各国（或地区） 更加注重宏观审慎管理和对全球系统重要性金融机构（Global Systemically Important Financial Institutions ，G-SIFIs ）的监管。特别是国际监管组织决定制定一套提升银行风险数据加总能力 的规定，以确保银行风险管理信息系统能准确反映银行风险状况。在银行层面，巴塞尔委员会 1 课题组组长：阮健弘，成员：张文红、岳丹、崔健和李伟。 宏观审慎管理视角下系统重要性银行统计及应用研究 总第 期 2 79 发布G-SIB 《有效风险数据加总和风险报告原则》；在监管层面，金融稳定理事会建立了G-SIB 监管统计模板。系统重要性金融机构包括系统重要性银行、证券和保险机构。目前，因银行业 存款类金融机构资产负债规模庞大，是金融市场的主要参与者，且具有货币创造职能，对宏观 经济的影响是其他类型金融机构无法比拟的。因此本文将对全球系统重要性银行机构（Global Systemically Important Banks ，G-SIBs ）的统计框架、建立背景和基础、在宏观审慎管理中的应 用以及中国建立系统重要性银行统计框架的重要意义进行系统地梳理与分析。 二、全球系统重要性银行统计框架 宏观审慎管理的一项重要基础工作便是设计和收集宏观审慎管理相关的信息和数据，即宏 观审慎统计监测，进而实现维护金融稳定、防范系统性风险的管理目标。在宏观审慎管理理念 推动下，金融稳定理事会（FSB ）会同国际货币基金组织（IMF ）、有关国家央行和监管机构及 其他国际组织制定了全球系统重要性银行通用数据采集模板，加强对G-SIBs经营数据和风险数 据的采集。目前，数据模板所采集的数据主要有以下两类（见表1 ）： 表1：G-SIBs 统计框架的主要内容 名称 框架 主要内容 模板A- 前50 大交 易对手风险敞口周 第一阶段：G-SIBs 机构的集团成员 衍生工具、证券融资、短期 模板