内部评级制度介绍.ppt

两项制度的主要内容 新制度适用的范围 评级工作开展应遵循的原则 职责与分工 职责与分工—风险管理部门 职责与分工—客户管理部门 职责与分工—信贷管理部门 评级主标尺——核心定义 评级方法—模型评级 模型评级—评级敞口的划分 敞口选择顺序 专业贷款认定规则 专业贷款认定规则—举例1 专业贷款认定规则—举例2 专业贷款认定规则—推荐流程 分池评级是指根据客户的合格保证人和抵（质）押品划分不同资产池，采用长期历史违约率平均值估计债务人违约概率，确定分池评级的基准信用等级，在此基础上认定客户信用等级。 分池评级适用于仅办理简式快速信贷业务的小企业客户或其它经总行批准的小企业客户。 各一级分行“分池评级”与“模型评级”只能选用一种。 采用分池评级的也需要收集财务报表！！！ 简化的打分卡 对现有的评级模型无法覆盖的特殊客户，由评级人员根据相应规则，对客户的财务和非财务因素进行评估确定初始评级，然后基于客户所属行业、规模、资信状况等其他风险因素对初始评级进行调整，确定客户信用等级的评级方式。 采用此种方式进行评级的，必须撰写详细的调查和审核报告，并明确调查和审核意见。 专家评级—评级过程 专家评级—评级示例 免评级客户条件 低信用风险信贷业务 权限管理—为什么要设置评级权限？ 权限管理—模型评级 权限管理—向上推翻 权限管理—其他方式 权限管理—重点城市行 权限管理—转授权 评级工作的基本流程 评级流程—模型评级 评级流程—分池评级、免评级 评级流程—专家评级 评级流程—集团客户 评级流程—违约客户 评级流程—其他类型客户 评级推翻 评级推翻—向下推翻条件 （1） 评级推翻—向下推翻条件（2） 评级推翻—向上推翻条件 评级更新 评级更新 评级更新—违约客户 集团客户评级 承接不良债务的处理方式 评级的唯一性 评级报告 评级披露 考核评价 监督检查 评级管理要求—行业选择 定量指标打分—示例 做好评级管理的基础性工作 提高评级人员的专业技能 切实承担起评级管理职责 加强学习与培训 加强沟通与交流 * 正常 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 成长性 正常 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 成长性 正常 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 规模 正常 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 规模 正常 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 营运能力 正常 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 营运能力 正常 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 营运能力 正常 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????