2016年银行从业资格考试《风险管理》真题1-4卷[75页].docxVIP

封 面作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途2016年银行从业考试《风险管理》真题精编试卷(一)一、单项选择题(共90题，每小题0．5分，共45分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)1．关于商业银行管理战略说法，不正确的是( )。A．战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项B．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C．各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D．战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率2．下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是( )。A．资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B．商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C．商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D．原则上，压力测试至少每半年一次3．( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A．股东大会B．高级管理层C．监事会D．董事会4．董事会应定期核查银行( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。A．内部控制体系B．公司治理结构C．风险控制环境D．风险监测体系5．风险管理文化的精神核心和最重要以及最高层次的因素是( )。A．风险管理理念B．风险管理制度C．风险管理知识D．风险管理技能6．与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括( )。A．内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍C．风险识别和贷后管理难度大D．非系统性风险较高7．下列商业银行各风险管理组织机构中，( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A．董事会B．高级管理层C．股东大会D．监事会8．下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是( )。A．监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B．高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C．高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D．风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施9．( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。A．外部监督机构B．财务控制部门C．法律／合规部门D．内部审计部门10．不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是( )。A．整体风险报告B．最佳避险报告C．风险监测报告D．具体的头寸报告11．假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为l50万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为( )。个人收集整理 勿做商业用途A．54％B．108％C．120％D．150％12．高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是( )。个人收集整理 勿做商业用途A．促进风险管理文化的转变B．丰富操作风险的管理手段C．优化作风险管理流程D．提高操作风险管理效率13．根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，( )等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。个人收集整理 勿做商业用途A．企业融资杠杆率B．行业因素C．宏观经济周期因素D．清偿优先性14．外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )。A．20％～25％B．15％～25％C．10％～20％D．10％～25％15．某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为( )亿元。个人收集整理 勿做商业用途A．1300B．1600C．1800D．170016．假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为( )。个人收集整理 勿做商业用途A．10％B．8％C．15％D．5％17．在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指( )。A．银行结算支付系统失灵B．未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误C．银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D．与市场上同类金融产品不相匹配18．商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度是( )。个人收集整理 勿做商业用途A．追求快速见效，只需考虑短期效果B．系统要大而全，使用国内领先的信息设备C．从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D．系统越大越好，可以超越本