信用计量模型在我国商业银行信用风险管理中的应用研究硕士学位论文.doc

摘 要 商业银行的风险不同于其他行业的风险，因为若商业银行的风险一旦成为现实，不仅危及到商业银行自身的生存和发展，甚至可能危及到我国国民经济的持续、健康、稳定的发展。因此，控制和管理信用风险不只是商业银行自身风险管理的重要内容，也是我国国民经济持续、健康发展的前提要求。信用风险是商业银行面临的主要的风险之一，对于信用风险管理的研究也是各国商业银行信用风险管理的重点工作。随着我国加入世界经济贸易合作组织和我国的金融环境逐步开放，我国的银行业所处的竞争环境越来越复杂，面临的竞争越来越激烈。信用风险是银行的主要风险，对于信用风险的管理是各国银行业的头等大事，而我国在银行信用风险控制方面和国外先进银行之间还存在着不小的差距，尤其是在对风险的计量研究方面还处于比较落后的地位。 国际上的银行尤其是西方发达国家在上世纪90年代就推出了先进的风险计量方法，包括信用计量模型、信用预测模型、信用风险附加模型等。虽然我国银行近年来在信用风险的计量方面已经取得了很大的进步，可是与国际先进银行之间还存在着很大的差距。本文试图探讨将国外先进的信用风险计量模型引入到我国的商业银行的信用风险控制中，以期提高我国的商业银行信用风险管理水平。 在本文中，第一章主要是说明了本文的选题背景和研究的意义；第二章通过对前人研究的综述，介绍了相关的理论，阐述了风险计量研究的发展过程；第三章介绍了我国的信用风险产生的原因并对我国的信用风险管理的状况进行描述；第四章通过前文对我国的信用风险计量的现状分析得到我国引入先进模型的必要性，对国际上先进的信用风险计量模型的介绍，分析了信用计量模型在我国应用的可行性；第五章介绍了信用计量模型在我国应用中存在的障碍，并提出相关改进措施；最后一章对全文总结以及研究不足以及未来的研究的展望。 关键字：商业银行，信用风险管理，信用计量模型 ABSTRACT The risk of commercial bank is different from other industries’, if the risks of commercial bank once become true, not only endanger the commercial Banks to their own survival and development, but may even also endanger the sustainable and healthy development of our nation’s economy. Therefore, to control and manage the credit risk of commercial bank itself is not only the important content of the risk management of national economy in China, but also the premise of national economy’s continuous, healthy development. Credit risk is the main risk of commercial banks, the research on the credit risk management of commercial Banks are all key research on risk management. With Chinas accession to WTO, Chinas banking openness to participate in competition of international advanced banks gradually, and compared to international advanced banks , China’s commercial banks and advanced foreign banks still exist big gap in bank credit risk control, especially in risk measurement . International Banks, especially the bank of the western developed countries, were introduced advanced risk measurement methods in the 1990s, including Credit Metrics