上市银行的数据DEA分析.pdf

金融危机前后我国上市银行效率研究 有 研 究 数 据 包 络 分 析 的 兄 弟 姐 妹 请 加 我 qq ： 806572487 共同探讨一下 摘要 1. 绪论 1.1 研究背景及选题意义 商业银行作为金融体系的枢纽， 在国民经济中扮演重要的角色。 截止 2011年一季度， 我 国商业银行总资产已达 101.2 万亿元。商业银行作为盈利为目的的企业，在确保“三性”的 前提下追逐利润的最大化。改进商业银行效率对合理利用我国金融资源 , 提高我国银行业的 综合竞争力具有重要的现实意义。 过去，我国的银行作为计划和财政的附属物，不以盈利为最高目的。但随着改革开放、 银行体制改革我国银行业发生了翻天覆地的变化。 随着入世以来， 我国的银行业要求对外开 放的程度越来越高， 效率的竞争自然成为银行优胜劣汰的比较核心。 尤其在 2007年爆发的金 融危机中，欧美的大多数银行发生了效率严重受损， 对于我国愈加开放的金融市场是个警示。 在国外的研究中， 对金融危机对银行效率的影响已经有一定的成果， 而相比之下， 我国对银 行效率的深入研究主要开始于 2000年左右， 国内对影响银行效率的因素已经从深度与广度上 有研究。 其中， 学者对商业银行效率的主要因素分为两大部分， 内在因素与外在因素。 内在 因素主要是银行的治理结构、 产权结构、 财务状况等等。 外在影响因素主要是市场结构、 制 度环境、国民经济状况等等。 根据中国银监会的报告中指出：国际金融危机对中国银行业影响有限，风险可控。 30 年来的改革开放使中国银行业在危机下虽不能独善其身， 但可以独树一帜， 2008年业绩在利 润总额、 利润增长额、 全行业资本回报率三方面在世界名列前茅。 但这些有秀的业绩的前提 是，在政府扶植、资本市场没有完全开放、市场机制尚未成熟的中国。 在金融危机中，我国银行主要受到几方面影响：一、信贷影响。小企业出现经营困难， 盈利能力减弱， 银行信贷资质降低， 坏账率升高等。 二、 利差收窄。 三是中间业务受到影响。 股市大盘环境恶化直接影响银行三方存管手续费等收入。 关于 2007-2008 年金融危机对我国商业银行效率影响方面的文献还是比较少的 , 近 5年的 文献主要关于外资银行进入对我国银行效率影响方面的。随着国内银行的国际化程度提升， 对金融危机对银行影响仍需要加深理解， 这样才能在下次金融危机发生前我国银行业做到未 雨绸缪。 1.2 研究方法与研究思路 在商业银行效率研究方法中， 最典型的应该是财务比率分析法与前沿分析法。 财务比率 分析法比较简单，能够直接反映出企业的投入产出关系，如总资产回报率 ROA、净资产回报 率 ROE等等。 但其缺陷也十分明显， 首先没有考虑规模效应， 其次没有考虑银行所有的投入 产出指标，最后，各个指标无法全面检测出效率低的原因，并且无法给出具体得解决方法。 在过去的 60 年里，国内外学者对银行效率问题有许多独具简介的研究成果。在这些成 1 果中， 效率研究的角度主要集中在规模效率 （Economies of Scale ）和范围经济 （Economies of Scale ）和 X 效率方面。并且银行效率主要在“前沿效率水平”分析框架上来度量银行效 率水平