西南财经大学计量经济学课件第五章 异方差性.ppt

Econometrics 第五章 异 方 差 性 第五章 异方差性 违反古典假定回归模型的研究方式 ?问题的概念 ?问题的后果 ?对问题的检验 ?对问题的修正 ?异方差性的含义与产生背景 ?异方差性对模型的影响 ?异方差性的检验 ?异方差性的补救措施 第一节异方差性的含义与产生背景 1) 键入 Sort /回车，在对话框中 键入X（或Xi中任一个）/ok； 2) 键入Sample /回车，在对话框中键入1 n1 /ok(前部分样本区) 3) 键入 Ls y c x(或Ls y c x1 x2 x3 x4┄)/回车,得残差平方和S2小 4） 键入Sample /回车，在对话框中键入n1+c+1 n / ok(后部分样本区） 5） 键入Ls y c x(或Ls y c x1 x2 x3 x4┄）/回车，记住残差平方和S2大 6）计算F统计量，作出是否拒绝原假设的结论。 补救异方差的基本思路：变异方差为同方差；尽量缓解方差变异的程度 方法： 一、加权最小二乘法 二、对原模型变换的方法 三、模型的对数变换 第五节 案例分析 一、问题的提出和模型设定 为了给制定医疗机构的规划提供依据，分析比较医疗机构与人口数量的关系，建立卫生医疗机构数与人口数的回归模型。 假定医疗机构数与人口数之间满足线性约束，则理论模型设定为： 其中 表示卫生医疗机构数， 表示人口数。 四川省2000年各地区医疗机构数与人口数 二、参数估计 估计结果为: 三、检验模型的异方差 （一）图形法 1. EViews软件操作 由路径：Quick/Qstimate Equation，进入 Equation Specification窗口，键入 ，点“ok”，得样本回归估计结果，见教材表5.2。 （1）生成残差平方序列。 在得到表5.2估计结果后，用生成命令生成序列，记为 。生成过程如下，先按路径：Procs/Generate Series，进入Generate Series by Equation对话框，键入下式并点“OK”即可： （二）Goldfeld-Quanadt检验 1. EViews软件操作 （1）对变量取值排序（按递增或递减）。在Procs菜单里选Sort Current Page/Sort Workfile Series命令，出现排序对话框，键入 ，如果以递增型排序，选“Ascending”，如果以递减型排序，则应选“Descending”，点ok。本例选递增型排序，这时变量 Y 与 X 将以 按递增型排序。 （2）构造子样本区间，建立回归模型。在本例中，样本容量 ，删除中间1/4的观测值，即大约5个观测值，余下部分平分得两个样本区间：1—8和14—21，它们的样本个数均是8个，即 n1=n2=8 （4）判断 在 下，式中分子、分母的自由度均为6， 查F分布表得临界值为： 因为 ，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。 （三）White检验 由表5.2估计结果，按路径view/residual tests/white heteroskedasticity（no cross terms or cross terms），进入White检验。 根据White检验中辅助函数的构造，最后一项为变 量的交叉乘积项，因为本例为一元函数，故无交叉 乘积项，因此应选no cross terms，则辅助函数 为： 经估计出现White检验结果，见表5.5。 从表5.5可以看出 由White检验知， 在 下，查 分布表得临界值 因为 所以拒绝原假设，不拒绝备 择假设，表明模型存在异方 差。 四、异方差的修正 加权最小二乘法（WLS） 分别选用权数: 生成权数： 在Genr/Enter equation中分别键入：