MATLAB数值计算及金融运用.ppt

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2019-05-22 发布于湖北
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第1章 MATLAB数值计算及金融运用 1.1 MATLAB数值计算特点 1.1.1 MATLAB产生背景 1.1.2 MATLAB语言优点 1．强大计算功能 2．简单易学 3．高效矩阵和数组运算 4．适用于二次开发 5．移植性好 6. 强大的绘图功能 MATLAB金融工具箱介绍 Financial Toolbox 日期数据处理资产均值－方差分析时间序列分析固定收益计算有价证券的收益和价格统计分析定价和灵敏度分析年金抵押支持债券 Financial Derivatives Toolbox 固定收益、金融衍生品定价风险评估敏感度分析对冲比率 Financial Time Series Toolbox 创建金融时间序列金融时间序列可视化技术分析 Fixed-Income Toolbox 国债票据抵押证券公众债券保证金计算等 GARCH Toolbox GARCH模型参数估计 GARCH模型预测 1.2 MATLAB在金融领域应用 1.2.1 建模预测新兴市场金融危机 1.2.2 建立和验证新期权定价模型 MATLAB金融界主要用户 IMF Ferderal Reserve Bank Goldman Sachs J．P Morgan Morgan Stanley Soloman Smith Barney Ameica RE Moody’s Investors ErnstYoung DeloitteTouche Price Waterhourse Coopers Putnam Investment Prudential Securities Bank of America John Hancock Freddie Mac 金融业相关内容常微分与偏微分方程信号过程曲线拟合线性代数矩阵操作概率分布描述性统计非线性回归模型无约束条件下的非线性最小二乘法二次规划和线性规划有约束的线性最小二乘法金融数据处理与格式转换货币格式金融数据的图表技术现金流的计算与分析利率期限结构计算证券类衍生产品定价与分析资产组合分析利率模型利率期限结构敏感性分析条件均值与方差对冲分析 GARCH模型 MATLAB金融工具箱框架图 * *