3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及...-交银施罗德.docx

交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2014年年度报告摘要 2014年12月31日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十一日 PAGE 第 PAGE 29 页 共 NUMPAGES 32 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定，于2015年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。  §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银阿尔法核心股票 基金主代码 519712 交易代码 519712(前端) 519713(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月3日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 123,695,557.42份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极发挥团队选股优势，结合基本面多因子指标等组合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的专业研究能力，以数量化工具辅助自上而下的资产配置，积极发挥研究团队的选股优势，结合基本面多因子指标自下而上精选个股，以谋求风险调整后的良好收益。 业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为一只主动股票型基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙艳 田青 联系电话 021010电子邮箱 xxpl@,disclosure@ tianqing1.zh@ 客户服务电话 400-700-5000，021010传真 0210102.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 ， 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年8月3日（基金合同生效日）至2012年12月31日 本期已实现收益 6,787,881.58 16,316,227.60 -6,246,498.05 本期利润 44,816,677.68 -2,624,356.53 12,753,754.87 加权平均基金份额本期利润 1.0011 -0.0464 0.0368 本期基金份额净值增长率 62.66% -6.45% 8.50% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.181 0.015 -0.023 期末基金资产净值 204,270,769.10 52,463,333.75 166,507,294.91 期末基金份额净值 1.651 1.015 1.085 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 42.45% 1.58% 32.94% 1.26% 9