长江-机构偏好与因子构建分析报告.pdf

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[Table_MainInfo] ┃研究报告 ┃ 机构持仓(三) 2019-5-14 金融工程┃专题报告 机构偏好与因子构建 [Table_Author] 报告要点 分析师 刘胜利 (8621  机构投资者 liusl4@ 机构特征:机构投资者具有信息充分、专业性足、风格稳定、易于跟踪等优势, 执业证书编号:S0490517070006 可根据机构行为,分析市场的理性程度和风格偏好。 联系人 分析师 美股情况:机构占比自 1945 年起迅速攀升,自2000 年至今维持在62%左右。 分 析 师 相关研究 [Table_Doc] A 股数据:可从宏观监测、机构重仓、成交数据、年鉴信息四个角度进行分析。 《构造非线性ROE 因子——多因子统计学习模 型(二)》2019-4-26  结构变迁

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