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4.模型预测检验 预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及样本容量变化时的灵敏度,确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围,即所谓的模型的超样本特性。 具体检验方法: (1)利用扩大了的样本重新估计模型参数,将新的估计值与原来的估计值进行比较,并检验二者之间差距的显著性; (2)将所建立的模型用于样本以外某一时期的预测,并将该预测值与实际观察值进行比较,并检验二者之间差距的显著性。 模型只有通过上述各项检验之后,才能实际应用,检验不能通过,则需修整模型,再设定,再估计,再检验。 计量经济学研究是一个动态过程 计量经济学模型的建模第五步—— 模型应用 计量经济学模型的应用包括四个方面: 结构分析 经济预测 政策评价 检验与发展经济理论 1.结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。它研究的是当一个变量或几个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么样的影响。从这个意义上讲,经济系统的定量研究工作就是结构分析。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 (1)弹性,是经济学中的一个重要概念,是某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量,即变量的变化率之比。 例如 中,?、?分别是资本和劳动力的产出弹性。 (2)乘数,也是经济学中的一个重要概念,是某一变量的绝对变化引起另一变量的绝对变化的度量,即变量的变化量之比,也称倍数。 △Y/△X (3)比较静力分析,是比较经济系统的不同平衡位置之间的联系,探索经济系统从一个平衡位置到另一个平衡位置时变量的变化,研究经济系统中某一个变量或参数的变化对另外变量或参数的影响。 2.经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型,是从用于经济预测,特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程,对于缺乏规范行为理论的经济活动,计量经济学模型预测功能失效。 计量经济学模型的预测功能在 50年代与60年代被成功应用。 70年代以来人们对计量经济学模型预测功能的置疑。 (没能对1973、1979年石油危机进行预测和分析。几乎所有的模型都无法预测“石油危机”对经济造成的影响。) 政策评价又称政策分析或政策模拟,是用估计好的模型在许多不同的政策方案之间选择,选择较好的政策予以实行,或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。 3.政策评价 通常的做法之一是先用模型作一个基准运行,也就是在现行政策不变的情况下,得出经济系统的运行结果。然后做一些政策假设,如利率提高一个百分点,在运行模型,比较前后两次运行的结果,如GDP,通货膨胀率等宏观经济指标的变化,从而模拟出某项政策或政策组合的效果。 4.检验与发展经济理论 任何经济学理论和各种假说只有当它成功的解释了它所观察的现象,才能为人们所接受。 (1)检验理论:按照某种理论去建立模 型,然后用表现已经发生的经济活动的样本数据去估计模型,如果模型的估计及检验结果很好,则这种理论得到了检验。 (2)发现和发展理论: 用已经发生的经济活动的样本数据去估计各种模型,估计及检验得最好的模型所表现出来的数量关系,可以视为经济活动所遵循的经济规律,即理论,这就是发现和发展理论。 经济理论 结构分析 客观事实 理论模型 计量经济方法 统计资料 检验模型与客观事实是否一致 估计的计量经济模型 经济预测 政策评价 实证分析 模型应用 否 是 重新搜集整理数据 重新设定理论模型 否 计量经济的研究过程可以用流程图表示如下: 关于EViews软件 EViews是Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用EViews可以迅速地从数据中导出统计关系,并用得到的关系去预测数据的未来值。EViews的应用范围包括:科学试验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析。 计量经济学模型的建立和实际使用,离开了计算机几乎是不可能的。 本课程采用Eviews软件进行教学。 注意点1: 所选择的样本区间内经济行为的一致性问题。 例如,建立纺织行业生产模型,选择反映市场需求因素的变量,如居民收入、出口额等作为解释变量,而没有选择反映生产能力的变量,如资本、劳动等,原因是纺织行业属于供大于求的情况。则只能选择80年代后期以来的数据。
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