关于厦门“压力测试”培训的思考.doc

关于厦门“压力测试”培训的思考 ? 我和同事于2009年12月19-20日在厦门参加了“压力测试”培训。经过二天紧张的学习，达到了预期目的。 一、学习内容简述 培训老师为我们作了二天的培训，讲解了压力测试的理论、国内该领域先行银行压力测试的实证应用和压力测试案例分析。我们尽可能地多地去了解它们开展压力测试的思路和实际操作，并有待回来后研究消化。 ㈠压力测试定义： 压力测试来源于金融机构（银行）高层或者业务经营部门经常关心的问题。 我国银监会将压力测试定义为：所谓压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升 100 个基本点，某一货币突然贬值 30%，股价暴跌 20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。? ? ???? 图1. 压力测试图 压力测试分为信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试和流动性风险压力测试。银监会下发的各类风险指引均要求银行开展此项工作，并于2007年12月专门下发了《压力测试的指引》。今年广西银监局办公室《转发关于报送压力测试实施情况的通知》（桂银监办转[2009]133号），也要求广西各银行报送该项工作开展情况。 ㈡开展压力测试工作情况介绍 压力测试工作大致分为以下五个步骤： ? 图2：压力测试步骤 1.压力测试工作的数据积累，不仅来自于财务系统数据、信贷系统数据、资金业务系统和核心业务系统的数据整理，也来自于日常工作借助于互联网络对宏观经济政策、货币政策、目标行业动态的关心搜集与日常整理，更来自于银行自己培养的不同层次的专家的专业判断。 2.压力测试系统的建设 由于各类风险发生的原理不同，所以各类风险的压力测试工作也完全不同。国内先行银行为此先后与国外IT公司建设了信用风险压力测试系统、市场风险压力测试系统、流动性风险压力测试系统和操作风险压力测试系统。压力测试工作需借助较复杂的数理模型，非一般手工计算能胜任。 3.压力测试工作需借助于外脑 国内先行银行压力测试工作是与其战略合作伙伴及国际知名咨询公司共同开展了压力测试咨询项目，通过该项目： ⑴丰富了压力测试情景库并规范了情景设定机制和流程。 ⑵建立了具代表性的压力测试模型。包括“宏观经济衰退下的压力测试模型”、“房价下跌情景下的压力测试模型”、“利率大幅下跌或大幅上涨情景下的压力测试模型”和“客户风险集中度压力测试模型”等许多模型。 4.压力测试工作取得的成果 这家银行在压力测试工作取得了一定成果，据说其信用风险压力测试工作被监管部门认可为样板，其压力测试结论经常被直送国务院主管金融工作的领导人案头，作为中央决策依据，有较大含金量。 5.该银行压力测试工作下一步计划 ⑴制度化，着手制定、细化压力测试的制度办法。 ⑵人员配置，进一步打造专门的压力测试团队。 ⑶系统优化，将更多的测试方法固化至压力测试系统中；开放基层用户的使用权限。 ㈢信用风险压力测试实际操作流程介绍： 1.基本原理： 3.压力环境：驱动因子阀值的确定 测试方案 不变 轻度 中度 严重 GDP下降程度 ? ? ? ? 4.施压的时间轨迹 5.模型参数的估计 6.运行结果 ㈣国内先行银行压力测试工作总结 1.董事会和高级管理层的推动 该银行压力测试工作是来自银行董事会和高级管理层自上而下的推动，这项工作成功的高度取决于董事会和高级管理层愿意达到的高度和愿意为此投入的资源。 2.先进而有效运行的系统是压力测试工作的关键 3.与国际咨询公司的合作，充分借鉴国外银行的压力测试经验。 4.畅通的压力测试报告机制 该行压力测试报告能在最短时间直达董事会和高级管理层，保证报告的时效性和权威性。 二、开展压力测试工作的一些思考： ㈠开展压力测试工作，信息系统是关键。 没有必要的压力测试系统，是无法开展压力测试工作的。因为在时效上无法保证，且手工计算容易出现较大偏差。但每类风险的压力测试原理完全不同，需要建立不同的压力测试系统。如果一个单位资源有限的情况下，上系统需要分清轻重缓急，也不可能单独上只具备单一功能的压力测试系统。所以我们明年优先上XX风险管理系统（具备压力测试功能），保证XX风险的计量、识别、监测和控制。以后年度再逐渐上其他风险管理系统。 ㈡压力测试工作，机制是保障。 压力测试工作，机制是保障。除了高层管理者和员工的认可，还需要通过绩效管理中的激励、约束、考核和职业规划加以引导。并提供充足、合格的人力资源和IT技术支持，否则即使把这家银行的压