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基于随机线性规划的 银行资产负债管理模型优化及实证研究 作者姓名: 常钟文指导教师: 高 莹 副教授 单位名称: 工商管理学院 专业名称: 金融学 东北大学 2010年06月 Optimization of commercial bank Asset-liability management based on Stochastic linear programming model and Empirical study By Chang Zhong Wen Supervisor: Associate Professor Gao Yin Northeastern University June 2010 毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目: 基于随机线性规划的 银行资产负债管理模型优化及实证研究 设计论文的基本内容: 通过对资产负债管理方法进行分析,寻找合适的建模方法,并将在此方法的基础上对银行资产负债管理模型进行优化。 得出优化模型之后,对其进行实证分析,通过数据选取、情景生成对模型求解,以得出相应结论和针对结论提出相关建议。 毕业设计(论文)专题部分: 题目: 设计或论文专题的基本内容: 学生接受毕业设计(论文)题目日期 第 3 周 指导教师签字: 年 月 日 基于随机线性规划的 银行资产负债管理模型优化及实证研究 摘 要 20世纪,为了实现全面系统地进行风险管理,特别是对于银行的利率风险的管理,西方商业银行逐步形成了主宰银行业资金管理的资产负债管理体系。近年来,随着金融市场波动性加剧,银行业务的复杂性随之增加,同时新巴塞尔协议的提出和2008年的金融危机都对银行资产负债管理体系提出了更高的要求,因此开展对资产管理领域的深入研究无疑对我国银行界和学术界具有重大实践意义。建立符合我国国情的商业银行资产负债管理模型成为一个重要命题。 随着资产负债管理方法的发展,随机规划成为解决动态资产负债管理问题的一种行之有效的方式。本文以我国的经济环境为基础,在合适的约束条件下,建立了一个具有一般性的符合我国商业银行情况的资产负债管理多阶段随机线性规划模型,以研究在不确定环境下银行的资产负债管理问题。本文将向量自回归VAR和一阶自回归运用到随机规划模型中生成情景,并结合历史数据,使用Eviews软件和Lingo软件对该模型进行了实证研究。通过实证研究发现本文所建立的模型具有一定的参考意义和实践价值。 关键词:资产负债管理;随机线性规划;向量自回归(VAR);情景生成 Optimization of commercial bank Asset-liability management based on Stochastic linear programming model and Empirical study Abstract In order to achieve the goal of comprehensive and systematic risk management, especially for the bank interest rate risk management, Western commercial banks gradually developed an asset liability management system in 20th century. In recent years, as financial market volatility increased, the complexity of banking business increased as well. At the same time, the proposal of Basel II and the occurrence of 2008 financial crisis put higher demands to Assets and Liability Management system. Thus, developing ALM study in depth is undoubtedly of great practical significance for banking and academia of China. With the development of asset and liability management technology, stochastic programming became an effective way fo