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实验六:现货远期平价及远期合约定价
一、实验目的
了解现货、远期平价,掌握远期合约价值计算。
二、实验内容
1、利用Excel软件计算无收益资产远期合约价值和远期价格
2、利用Excel软件计算已知现金收益资产远期合约价值和远期价格
3、利用Excel软件计算已知收益率资产的远期合约价值和远期价格
三、实验仪器设备和材料清单
EXCEL2003以上版本,安装规划求解功能。
四、实验要求
选择正确方法计算远期合约价值
五、实验过程
1、无收益资产远期合约的定价
远期合约的价值公式:
S:标的资产在时间t的价格。K:远期合约中的交割价格。T:远期合约的到期时间,单位为年。t:现在的时间,单位为年。
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