第12章 决策分析.ppt

第十二章 决策分析 本章内容 第一节 决策的基本问题 第二节 不确定型决策 第三节 风险型决策 第四节 效用理论 第五节 层次分析法 第六节 软件应用 一个完整的决策过程包括以下几个步骤： 问题的确立：调查决策环境、搜集信息、确定目标或提出问题； 方案的设计：分析决策目标，提出备选方案； 方案选优：应用各种定性定量方法，对方案进行可行性和技术经济方法的比较，然后从中选出最满意的一个方案； 方案实施：执行决策并利用反馈信息进行控制。 按决策人参与情况，可分为个人决策和群体决策 按决策问题的结构，可分为程序化决策和非程序化决策 按问题的性质和条件，可分为确定型决策、不确定型决策、风险型决策和竞争性决策 例4 设某决策者在股票交易所购买股票，现有两种选择： A1: 选择股票01号，预计每手（100股）可能分别以概率0.5获利200元，概率0.5 损失100元。 在已知效用值的三点 中的任意两点，再作出同样的问题来问决策者，则可在两点中求出一点的效用值。如此继续，可得到在 及 中间的一系列 的效用值 。再以 作横坐标， 作纵坐标可得该决策者的效用曲线。 A2: 选择股票02号，预计每手（100股）可能分别以概率1.0获利25元。 试问该决策者应选择何种方式购买股票？ 用心理测试法对该决策者提问： ⑴ 对上述事件A1,A2，问决策者愿意选择何种方式？ 若决策者选择A2，则降低A2到20元，若还选择，则再降低A2，若降至0元（即不赔不赚）时，决策者犹豫不定，说明此时随机事件A1的效用值与A2相等。 决策者 B 01号股票 02号股票 0.5 P=0.5 -100元 P=0.5 25元 200元 求出r = 0时的效益值： 得到效用曲线的三点 决策者 01号股票 02号股票 0.5 P=0.5 -100元 P=0.5 0元 200元 B1 B2 P=1.0 0.5 决策者 01号股票 02号股票 0.75 P=0.5 0元 P=0.5 40元 200元 A2：选择股票02号，预计每手（100股）可能分别以概率1.0获利40元。 试问该决策者应选择何种方式购买股票？ ⑵ 再求r = 200与r = 0之间某一点r0的效用值。提出如下问题： A1：选择股票01号，预计每手（100股）可能分别以概率0.5获利200元，概率0.5 损失0元。 B1 B2 P=1.0 0.75 若决策者选择A1，则提高02号股票到60元。决策者犹豫不定，说明此时随机事件A1的效用值与A2 相等。 求出r =60时的效益值： 得到效用曲线的四个点 决策者 01号股票 02号股票 0.75 P=0.5 0元 P=0.5 60元 200元 B1 B2 P=1.0 0.75 ⑶ 提出如下的问题，可得-100元到0元之间的某点效用值。 A1：选择股票01号，预计每手可能分别以概率0.5获利0元，以概率0.5获利-100元。 决策者 B1 01号股票 02号股票 P=0.5 -100元 P=0.5 -30元 0元 B2 P=1.0 A2：选择股票02号，预计每手可能分别以概率1.0获利-30元。 试问该决策者应选择何种方式购买股票？ 决策者 01号股票 02号股票 0.25 P=0.5 -100元 P=0.5 -60元 0元 B1 B2 P=1.0 0.25 决策者 01号股票 02号股票 0.875 P=0.5 60元 P=0.5 120元 200元 B1 B2 P=1.0 0.875 ⑷ 同理在60元到200元之 间求出某点的效用值。 经过几次提问，决策者 稳定在 对于此决策者，此时的心态，任给一个值，比如25元（横坐标），通过曲线，即可查出其效用值。 总体上讲，效用曲线可分为： Ⅰ：保守型：保守型的人对收益增加反映比较迟钝，相反对 损失反映比较敏感。不喜欢冒风险 Ⅱ：中间型：中间型介于两者之间，决策的唯一依据是期望 损益值。 Ⅲ：冒险型：冒险型的人对损失增加 反映比较迟钝，相反对收益反映 比较敏感。喜欢冒险，乐观 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 三、效用曲线的类型 四、最大效用期望值决策准则及其应用 最大效用期望值决策准则，就是依据效用理论，通过效用函 数（或效用曲线）计算出各个策略结点的效用期望值，以效 用期望值最大的策略作为最优策略的选优准则，即以效用期 望值代替风险型决策中的期望益损值进行决策。 例5 某公司是一个小型的进出口公司，目前它面临着两笔进口生意项目A和项目B可做。两笔生意都需要现金支付，鉴于公司财务状况，公司至多做A、B中的一笔生意。根据以往的经验，各自然状态商品需求量大、中、小的发生概率及在各自然状态下项目A或项目B以及不做任何项目的收益如表所