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摘要
在经济和金融问题的研究中,许多问题可以归结为随机最优控制问题,我们需
要研究在一定控制条件下,确定最优策略,实现目标的最大化。工程投资也是如此。
本文研究工程最优投资问题。在线性控制条件下,建立了随机最优工程投资模
型。模型的求解归结为两点边值问题。我们用解析法和三次样条函数插值的方法得
到线性控制条件下工程投资最优策略的计算方法和近似解。另外,我们用降维方法
改进了三次样条函数插值求解方法,提高了计算速度。
关键字:工程投资;最优决策;动态规划;数值运算;降维
Abstract
Inthe ofeconomicandfinancial cartbeascribedto
study issues,manyproblems
stochasticcontrol needto how
todeterminethe
optimal problem,westudy optimal
inordertorealizethe
strategy maximizationofthe inacertaincontrolcondition.
target
SoiSthe investment.
project
Inthis the investment stochastic
paper,we
studyoptimal problem.111e optimal
investmentmodeliSestablishedundertheconditionoflincarcontr01.The
engineering
modelcan
besummedin value usethe
up two—pointboundaryproblems.Weanalytic
methodandcubic to
methodthe methodandthe
splineinterpolationget computational
solutionofthe undertheconditionoflinearcontr01.then
approximate optimalstrategy
weusethedimension
reductionmethodto thecubic function
improve spline
thecalculationiS
method,SO
interpolation speedimproved.
Keyword:Project
investment;Optimaldecision;Dynamic
reduction
calculations;Dimension
目录
摘 要……………………………………。.………………。.….….。...…………
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