上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则.pdf

附件1 上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则 目 录 第一章 总则………………………………………………………2 第二章 异常交易行为认定………………………………………2 第三章 异常交易行为处理………………………………………5 第四章 监督责任…………………………………………………10 第五章 附则………………………………………………………11 - 1 - 第一章 总则 第一条 为了规范期货交易行为，维护期货市场秩序，促进期货 市场健康发展，根据《上海国际能源交易中心交易规则》、《上海国 际能源交易中心风险控制管理细则》（以下简称《风控细则》）、《上 海国际能源交易中心违规处理实施细则》（以下简称《违规细则》） 等规定，制定本细则。 第二条 上海国际能源交易中心（以下简称上期能源）对期货交 易行为进行管理，发现交易行为异常的，可以启动异常交易行为处 理程序，对会员、境外特殊参与者、境外中介机构或者客户采取自 律管理措施。 第三条 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应 当切实履行对客户交易行为的管理职责，及时发现、及时制止、及 时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿或者支持客户 进行异常交易。 第四条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户参与期 货交易应当遵守中华人民共和国法律、法规、规章和上期能源业务 规则，接受上期能源自律管理，自觉规范交易行为。客户应当接受 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构对其交易行为 的合法合规性管理。 第二章 异常交易行为认定 第五条 期货交易出现以下情形之一的，上期能源认定为异常交 - 2 - 易行为： （一）以自己为交易对象，多次进行自买自卖的行为（自成交）； （二）一组实际控制关系账户内的客户之间多次进行相互为对 手方的交易； （三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格 或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（频繁报撤单）； （四）日内出现多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易 价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（大额报撤 单）； （五）一组实际控制关系账户合并持仓超过上期能源持仓限额 规定的； （六）单个交易日在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易 数量超过上期能源制定的日内开仓交易量的； （七）采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响上期能源 系统安全或者正常交易秩序的行为； （八）中国证监会规定或者上期能源认定的其他情形。 第六条 客户或者一组实际控制关系账户合并计算后出现以下 情形之一的，即为达到上期能源自成交、频繁报撤单、大额报撤单 异常交易行为处理标准： （一）单个交易日在某一合约上的自成交次数达到5 次及以上 的。 （二）单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500 次及以上 的。 - 3 - （三）单个交易日在某一合约上的大额撤单（单笔撤单的撤单 量达到300 手及以上）次数达到50 次及以上的。 第七条 客户或者一组实际控制关系账户合并计算后，在某一上 市品种或者期货合约上的开仓交易数量超过上期能源制定的日内开 仓交易量的，构成异常交易行为。 第八条 一组实际控制关系账户一般持仓及套利交易持仓合并 计算后超过一般持仓限额和其获批的套利交易持仓额度总和的，构 成异常交易行为。 第九条 一组实际控制关系账户内的客户之间发生成交的，构成 异常交易行为。 第十条 因套期保值交易、立即全部成交否则自动撤销指令 （FOK ）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK ）等产生的自成 交、频繁报撤单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为。 第十一条 客户或者一组实际控制关系账户合并计算后，单个 交易日在两个及以上合约因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到 上期能源异常交易行为处理标准的，同一种异常交易行为按照发生 一次异常交易行为认定