XX银行流动性风管理办法.doc

第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 8页 XX银行流动性风险管理办法 总则 为加强XX银行（以下简称本行）流动性风险管理，提高本行防范和控制流动性风险的能力，促进各项业务稳健发展，根据《中国银监会关于印发〈商业银行流动性风险管理指引〉的通知》和《XX银行流动性风险管理政策》，特制定本管理办法。 本办法所称流动性风险是指银行在一定时间内，无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。 流动性风险管理的目标是：以较低的成本，保持充足且适度的流动性，随时满足客户支付需求，兑现客户贷款承诺，维护良好的市场信誉，实现资金营运安全性、流动性和效益性的协调统一。 流动性风险管理是本行资产负债管理的重要组成部分，本行资产负债配置策略和业务计划应体现流动性风险管理的要求。 流动性风险管理的原则是： （一）统一管理的原则。在流动性筹集、储备、调度上，实行总行统一管理、集中调配。 （二）以预防为主的原则。在业务发展过程中，合理安排和调整资产负债期限结构，主动控制资产负债业务流动性缺口，加强本行资金调控，保持流动性需求和供给的基本平衡，建立流动性风险预警机制和应急预案，增强防范和化解流动性风险的能力。 （三）控制风险与讲求效益并重的原则。通过加强有效管理，把流动性风险压降到可有效控制的范围，坚持补充流动性不足与处置流动性剩余并重，既要控制流动性不足的风险，又要控制流动性过剩而导致成本上升、收益降低的风险，以促进各项业务的协调稳定发展。 职责与权限 资产负债管理委员会履行以下工作职责： （一）审议本行流动性风险管理策略、政策与风险限额，并根据风险管理需要及时对以上内容提出修订建议，修订工作至少每年一次。 （二）审议流动性风险应急计划，组织职能部门开展流动性风险压力测试。 （三）审议本行各项业务计划，确保其体现流动性、收益性与安全性的均衡统一。 （四）定期审议流动性风险管理报告及风险限额执行情况。 （五）审议本行流动性风险管理系统整体规划与实施方案。 （六）审议本行引入新产品、新技术手段，建立新机构、新业务部门可行性研究中的流动性风险。 资产负债管理部是本行流动性风险的主要管理部门，履行以下工作职责： （一）拟定本行流动性风险管理的策略、政策和应急计划等。负责至少每年一次对本行流动性风险政策从专业管理部门的角度进行回顾与审视，根据本行的流动性风险承受力与资产负债变动情况，提出下一年度本行流动性风险政策的调整建议。 （二）拟定本行流动性风险管理内控制度和操作规程。 （三）拟定一定时期内本行流动性管理目标、具体实施方案，负责通过日常流动性风险管理与资产负债管理，落实本行流动性风险管理的各项要求。 （四）负责建立流动性风险计量指标和风险限额。 流动性风险计量指标分为监管指标和内控指标。监管指标反映监管部门对商业银行流动性管理的监管要求，是评价本行整体流动性情况的主要依据。如：流动性比例；超额备付金比率；核心负债比例；流动性缺口率；存贷比等。 内控指标是全面评测本行流动性状况的辅助指标，对本行流动性管理起指导作用。如：存贷款增量比例；中长期贷款占比；流动性资产比例等。 本行应按照监管部门统一标准，并综合考虑全行整体流动性风险水平为流动性风险计量指标设置风险限额。在条件具备的情况下，应适时增设如下限额指标，如：现金流量缺口限额、期限错配缺口限额、融资集中度限额、期限集中度限额等。 （五）合理设置内部岗位，配备流动性风险管理专岗，明确岗位职责与报告路线。 （六）定期提交与流动性风险相关的报告。 资金XX部负责按照本行流动性风险管理的具体方案，运用各种交易工具进行本行流动性调节的具体操作。 授信XX部负责按照本行流动性风险管理的具体方案，合理安排贷款期限结构，控制各种授信业务比例，提高信贷资产的流动性。 风险XX部负责对本行确定的流动性风险计量指标及风险限额的执行情况进行监测预警和报告，提示流动性风险。根据董事会及高管层关注的风险要素及外部形势的变化情况设定假设情景，进行流动性风险压力测试，形成压力测试报告。 科技部负责本行流动性风险管理系统的开发与维护；负责本行资金清算在系统中的正常运行。 合规部负责对本行流动性风险管理制度、方法和工具的合规性进行审查；负责本行流动性风险相关合规信息的报送。 分、支行履行以下工作职责： （一）根据本行资产负债比例管理委员会确立的经营发展计划，负责分行、中心支行及所辖分支机构流动性风险的统一管理，并在业务授权范围内，进行内、外部资金运营。 （二）根据本行要求履行资金预算与头寸管理的相关工作职责。 （三）本行要求落实的关于流动性风险管理的其它职责。 流动性风险的日常管理 流动性风险的日常管理主要内容包括：通过头寸管理，流动性风险指标的限额管理，业务授权，流动性资产组合及资金筹措等