招商银行理财业务的信用风险管理.pdf

招商银行理财业务的信用风险管理招商银行理财业务的信用风险管理 招商银行信用风险管理部招商银行信用风险管理部招商银行信用风险管理部招商银行信用风险管理部 年0101月月2424日日 内容提要  一、背景背景  二、理财业务信用风险管理的指导思想  三、具体管理制度介绍具体管理制度介绍 信贷管理部 一一、背景背景  （一）理财业务高速增长  （二）银监会对理财业务的风险管理日趋 严格  （三）商业银行对理财业务信用风险管理 的认知逐步加深 信贷管理部 一、背景  （（一））理财业务高速发展理财业务高速发展  成为商业银行调节信贷规模，提高客户服务能力， 增加中间业务收入的重要渠道。  相关统计数据显示，2010年银行理财产品的发行规模 预计达到7万亿，较2009年约4.8万亿的发行规模增长 46% 。  普益财富发布的年度报告普益财富发布的年度报告显示，2010年全年年全年信贷类贷类理 财产品发行量为1669款。  如何建立一种持续有效的基于资本管理和风险组如何建立一种持续有效的基于资本管理和风险组 合管理的资产营运机制，更为重要，目前还在起 步阶段步阶段。。 信贷管理部 一、背景  （（二二））银监会对理财业务的风险管理日趋严格银监会对理财业务的风险管理日趋严格  1、中国银监会关于进一步规范银信合作有关事项的 通知 (银监发[2009]111号) 银信合作理财产品不得投资于理财产品发行银行银信合作理财产品不得投资于理财产品发行银行 自身的信贷资产或票据资产。 信托公司在银信合作中应坚持自主管理原则信托公司在银信合作中应坚持自主管理原则，，不不 得将尽职调查职责委托给其他机构，不得将资产 管理职能委托给资产出让方或理财产品发行银行管理职能委托给资产出让方或理财产品发行银行。。  商业银行应在向信托公司出售信贷资产、票据资 产等资产后的十个工作日内产等资产后的十个工作日内，，书面通知债务人资书面通知债务人资 产转让事宜，保证信托公司真实持有上述资产。 信贷管理部 一、背景  （二）银监会对理财业务的风险管理日趋严格  1、《中国银监会关中国银监会关于进进一步规范银信合作有关事项步规范银信合作有关事项 的通知》(银监发[2009]111号)  商业银行应在向信托公司出售信贷资产、票据资 产等资产后的十五个工作日内，将上述资产的全 套原始权利证明文件或者加盖商业银行有效印章 的上述文件复印件移交给信托公司，并在此基础 上办理抵押品权属的重新确认和让渡。 信贷管理部 一、背景  （二）银监会对理财业务的风险管理日趋严格  22、、 《《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产 类理财业务有关事项的通知》（银监发[2009]113号） 整体性原则整体性原则：：投资的信贷资产应包括全部未偿还投资的信贷资产应包括全部未偿还 本金及应收利息，不得有下列情形：（1）将未偿 还本金与应收利息分开；（2）按一定比例分割未 偿还本金或应收利息偿还本金或应收利息；； （（33））将未偿还本金及应收将未偿还本金及应收 利息整体按比例进行