自回归和分布滞后模型夸克模型.ppt

第12章 单方程回归模型的几个专题 12.1 动态经济模型：自回归和分布滞后模型 12.1 动态经济模型：自回归和分布滞后模型 12.1 动态经济模型：自回归和分布滞后模型 滞后的原因 心理上的原因。 技术上的原因。 制度上的原因。 12.1 动态经济模型：自回归和分布滞后模型 分布滞后模型的估计 如何确定解释变量的滞后期？ 如果引入了太多的滞后值，则自由度可能成为一个严重问题。 即便是在大样本情形下，虽然无需过多考虑自由度，但是可能会遇到多重共线性问题，因为大多数经济变量的连续值很可能是相关的，有时相关程度还很高。 12.1 动态经济模型：自回归和分布滞后模型 例12.1 圣·路易斯（St.Louis）模型 12.1 动态经济模型：自回归和分布滞后模型 夸克模型，适应性预期模型，部分或存量调整模型（Koyck，the adaptive expectations the partial or stock adjustment models）：一种既能减少分布滞后模型中滞后项个数又能解决多重共线性问题的方法。 例12.2 基础货币增长率对名义GNP增长率的影响，美国，1960～1988年 12.2 伪回归现象：非平稳时间序列 12.3 平稳性检验 单位根检验（unit root test）。 1．估计如下回归方程： 2．零假设为 的系数 为零，等价于时间序列是非平稳的，称为单位根假设。 3．为了检验 的估计值 为零，通常会使用熟悉的 检验。 12.4 协整时间序列 12.5 随机游走模型 12.5 随机游走模型 12.6 分对数模型 分对数模型（logit model）和概率单位模型(probit model) 逻辑分布函数（logistic distribution function） 12.6 分对数模型 12.6 分对数模型 12.6 分对数模型 12.6 分对数模型 2-* Copyright ? 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. McGraw-Hill/Irwin 动态模型（dynamic models） 分布滞后模型（distributed lag models） 图12-1 分布滞后模型一例 图12-2 1970-2008年美国季度PDI和PCE 随机游走模型（random walk model）： 即根据变量今天的值并不能预测出变量明天的值。 （12.18） （12.19） （12.20） （12.21） （12.22） （12.23） 图12-3 利用随机游走模型进行预测 2-*