2011-2012应用时间序列B卷答案.docVIP

···················装·······················订······················线····································· 院系 专业 年级 班级 　 姓名　 　　学号 ···················密·······················封·······················线····································· 考生答题不得过此线 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页 考生答题不得过此线 ··················密······························封························线··························· 院系 专业 　　　 　 年级 班级　 姓名 学号 ··················装······························订························线··························· 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 2 页 课程代号： 课程代号： 潍坊学院2011-2012学年第一学期期末考试 《应用时间序列分析》试卷（B卷）答案 考生答题不得过此线 ··················密····························封·························线···························· 院系 专业 　　　 　 年级 班级　 姓名 学号 ··················装····························订·························线···························· 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 填空题（18分，每题3分） 1.; 2 拖尾; 3频域分析和时域分析; 4. 对任意的和任意的使得有与相同的联合分布； 5矩估计、极大似然估计和最小二乘估计; 6 AIC 和SBC; 二、简答题（共22分，1题10分,2题12分） 1．（本题10分） 解： 模型识别：即确定自回归模型阶数p和移动平均模型阶数q。 2 分 （2）参数估计：即给出均值、自回归参数和移动平均参数，以及白噪音方差 的估计值。 3分 （3）模型的检验和模型选择：对所选择的不同阶数p和q的值，重复估计步骤，直至选出最优模型为止。 3 分 （4）应用信息准则法进行模型优化选择。 2 分 2.（本题10分） 解 （1）时间序列分析方法强调变量值序列顺序的重要性；2分 （2）时间序列各观察值之间存在一定的依存关系； 3分 （3）时间序列分析根据自身的变化规律来预测未来； 3分 （4）时间序列是一组随机变量的一次样本实现； 2分 （5）时间序列分析和回归分析的建模思路不同。 2分 三．证明题（共12分） 证明：是具有周期T的函数，因而是有界函数，是区间(0,T)上均匀分布的随机变量，因而 5分 为常数， 5分 因而的二阶矩都存在，均值函数为常数，协方差函数只与t-s有关，因而为宽平稳过程。 2分 四．分析计算题（共44分，每题12分） 1解： 对计算可以得到： 2分 3分 3分 因此有 2分 所以当k2时，，故对于AR(2)序列，偏自相关系数是两步截尾。 2分 2. （1）本模型本身即为传递模式