计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT3第三章 3.7三版.pptVIP

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2019-07-04 发布于未知
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计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT3第三章 3.7三版.ppt

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* * §2.7 无条件预测一、点预测设有模型 yt=α+βxt+ut t =1,2,…，n （3.7.1） T 表示第 t 个抽样时期，现在假设属于抽样时期以外的某个时期 f（预测期）的自变量值xf已知，并且（ 2.7.1 ）式同样适用于第f个时期，这时因变量有 yf=α+βxf+uf （ 3.7.2 ）且uf满足基本假定。由于每一个xf 值都对应着yf 的一个分布，所以，讨论yf 的预测值有两个含义： ①预测与xf 值相对应的yf 的期望值E( yf )； ②预测与xf 值相对应的yf 的个别值。 利用模型（2.7.1）和样本观察值（xt,yt）得出回归方程 将t外推到抽样期之外的某个预测期 f，就有 （3.7.3） 表明：是E( )的无偏估计量表明：二者之差在多次观察中平均来说等于零。 综上所述，用来估计E( )和是合理的。二、区间预测 (一) E(yf )的区间预测 其中于是 （3.7.4）用估计量代替，便得的估计量：（3.7.5）利用（2.7.5）构造 t 统计量，显然有 ~ t (n -2) (3.7.6) 则置信度取１-α的置信区间为： (3.7.7) (二) 的区间预测由于所以 (3.7.8) （3.7.9）利用(3.7.9)构造统计量，显然有 ~ t(n -2) 用估计量代替，得则置信度取１-α的置信区间为 （3.7.10）由公式（3.7.7）和（3.7.10）可以看出，对于相同的置信度 yf 的预测区间比E(yf)的预测区间宽些。即在相同的置信度下, yf 的预测误差比E(yf)的预测误差大；并且预测精度与样本容量n、 xf 与均值的偏差平方以及x的观察值的偏差平方和三者有关。