计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT3第三章 3.10三版.pptVIP

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2019-07-04 发布于广东
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计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT3第三章 3.10三版.ppt

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* §3.10 有条件预测设有模型 t =1,2,…,n (3.10.1) 相应的样本回归方程为 (3.10.2) 有条件预测是已知α，β的估计值 ,而预测期的自变量未知，但可以由其他方法得出的估计值的情况下，对的值进行预测。假设将t外推到抽样期以外的某个f期，模型 (3.10.1)仍然成立，并满足基本假定，就有 (3.10.3) 其中 (3.10.4) 与不相关，且满足经典回归的基本假定。一、点预测考察 (3.10.5) 表明：二者之差在多次观测中平均来说等于零，即可以看作是的估计值。二、区间预测我们先计算的方差。 (3.10.6) 其中 (3.10.7) (3.10.8) 其中 (3.10.9) 将(3.10.9)代入(3.10.8)有 (3.10.10) 将（3.10.7）和（3.10.10）代入（3.10.6）便有 (3.10.11) 比较(3.10.11)与(3.7.8)知，有条件预测的误差方差比无条件预测的误差方差要大。 *