计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT15第十五章15.5三版.pptVIP

* §15.5 格兰杰（Granger）因果关系检验 一、经济变量的因果关系 经典的计量经济模型是根据经济理论确定变量之 间的关系的，然后对模型进行回归分析，通过假 设检验来判断所选的解释变量对被解释变量是否 有显著影响。但是，这并不意味着这两个高度相 关的变量之间必然存在着因果关系。 研究变量之间的因果关系是很有必要的。我们这里 只给出1969年格兰杰(C.W.J Granger)提出的因果关系 检验法。 二、格兰杰（Granger）因果关系检验的基本思想 如果X是Y变化的原因，则X的变化应该发生在Y变 化之前。如果X是引起Y变化的原因，则X应该有助 于预测Y，即在Y关于Y的滞后变量的回归模型中， 添加X的滞后变量作解释变量，应该显著增加回归 模型的解释能力；即利用X和Y的过去值对Y进行预 测比只用Y的过去值对Y进行预测所产生的误差要小， 则X是引起Y变化的格兰杰原因。如果添加X的滞后 变量后，没有显著增加回归模型的解释能力，则称 X不是Y的格兰杰原因。 这里应注意的是：格兰杰检验中滞后项的长度的 选择是任意的，并且因果关系检验的结果对滞后 长度有时又很敏感，因此在进行格兰杰因果关系 检验时，通常对不同的滞后长度分别进行检验， 以选取适当的滞后长度。 三、格兰杰( Granger)因果关系检验法 1.利用OLS法，估计两个回归模型： （15.5.1） （15.5.2） 并计算各自的残差平方和ESS1和ESS2。 2.假设H0:β1= β2=…=βk= 0,即假设在模型 （15.5.1）中添加了x的滞后项并不能显著地增加 模型的解释能力。 构造统计量 （15.5.3） 其中k为x的滞后项的个数，s为y的滞后项的个数, n为样本容量。 3.利用F统计量对原假设H0进行F检验，对于给定 的显著水平α，若F Fα,则拒绝原假设，即认为 βj 中至少有一个显著不为零，说明x是引起y变化 的原因。反之，则认为x不是引起y变化的原因。 4.同理，若检验y是引起x变化的原因，只需在模型 （15.5.1）和（15.5.2）中将x和y互换即可。 四、格兰杰检（Granger）验的EViews软件的应用 例15.5.1 表15.5.1给出我国1978—2011年度的GDP 和M2（广义货币供应量）的数据。 首先建立工作文件，将GDP和M2的数据输入后， 对序列进行一阶差分，即GDP1=GDP-GDP(-1)， M21= M2-M2(-1),经过检验GDP1 ，M21具有协整 关系，我们检验变量GDP1 和M21之间的因果关系。 图15.5.1 图15.5.1中给出了原假设：第一行为GDP1不是引起 M21变化的Granger原因，第二行为M21不是引起 GDP1变化的Granger原因，并给出相应的F值和相应 的显著水平（概率值）。重复以上做法，选择滞后 长度为3、4依次得到图15.5.2和图15.5.3所示的结果。 图15.5.2 *