计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT4第四章 4.4三版.pptVIP

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2019-07-04 发布于未知
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计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT4第四章 4.4三版.ppt

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* §3.4 的估计量和拟合优度一、总平方和的分解对于模型（ 4.4.1）残差平方和（4.4.2）或（4.4.3） TSS = RSS + ESS (4.4.4) 其中 TSS的自由度为n-1，其中n为样本容量； RSS的自由度为k，其中k为自变量的个数； ESS的自由度为n - k-1。（4.4.5）（4.4.6）二、的估计量和拟合优度三、修正拟合优度在模型的制作过程中，人们通常需要对某些自变量的取舍做出选择。由于R2的递增性，这将是一个有取无舍的准则，变成毫无意义的准则。为了克服上述的困难，我们通过对R2进行所谓自由度修正的办法来解决。将R2的表达式（4.4.6）改写成：（4.4.7）将（4.4.7）式中的ESS用ESS/(n – k- 1)来代替，TSS 用TSS /(n- 1)来代替，再把R2改记成便引入修正拟合优度：（4.4.8）具此可以判断新增添的这个自变量对因变量的影响程度。当模型中增加一个自变量，如果ESS/(n- k- 1)变小，因而使增大，便可认为这个自变量对因变量有显著影响，则该自变量应放进模型中，否则，应予抛弃。由（4.4.7）式又可把（4.4.8）式改写成（4.4.9）性质1）， 2）当，取四、和的计算表达式 *