计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT8第八章 8.3三版.pptVIP

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2019-07-04 发布于未知
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计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT8第八章 8.3三版.ppt

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* §8.3 多重共线性的检验一、不显著系数法如果拟合优度值很大(一般大于0.8)，但模型中全部或部分参数估计值却不显著，便意味着自变量之间存在多重共线性。从经济理论知某个自变量对因变量有重要影响，但其系数的OLS估计量却不显著，一般就应怀疑是多重共线性所致。 (3)如果对模型增添一个新的自变量之后，发现模型中原有参数估计值的方差明显增大，则表明在自变量之间(包括新添自变量在内)可能存在多重共线性。二、利用辅助回归方程检验设原模型中有k 个解释变量，则可利用它们构成 k 个回归方程：分别求出其拟合优度。如果其中最大的一个接近1，则它所对应的解释变量xj 与其它解释变量中的一个或几个之间高度相关，足以引起解释变量之间的多重共线性。三、利用缺某一个解释变量的拟合优度检验设有线性回归模型其中共有 k 个解释变量，其拟合优度为。再依次求出相应的拟合优度。如果并且与很接近，则说明模型中增加变量后，与 y 的线性相关的显著程度并没有明显增加，对y的解释作用可以由对y的解释作用近似地替代，即可近似地由线性表示。从而可知，是起到严重多重共线性的变量。四、相关系数矩阵法对模型其相关系数矩阵其中矩阵主对角上方(或下方)某个元素的绝对值很大(例如在0.8以上)，便可认为相应的两个自变量之间存在多重共线性。相关系数检验法，只适用于两个解释变量之间是否存在线性相关的检验。 *