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* §8.5 岭回归估计法 一、岭回归估计方法 设有模型(8.3.15)的矩阵形式 (8.5.1) 所有变量皆已标准化,并且 I为单位阵。(8.5.1)的OLS估计的正规方程为 (8.5.2) 由于多重共线意味着 接近于奇异阵,也就是说 它的行列式的值接近于零,此时OLS估计将失效。 所谓岭回归就是用 代替正规方程中 的 ,便有 (8.5.3) 其中λ为大于零的常参数,I为单位阵, 表示 与λ有关的参数 的估计值。λ称为岭回归系数。 显然,参数 的岭回归估计式为 (8.5.4.) 二、岭回归估计量的性质 岭回归的基本思想是选择适当的λ,使 达到最小(如图8.5.1所示)。 图8.5.1 回归系数岭估计的误差均方和 *
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