计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT3第三章 3.8三版.pptVIP

第二章2.8 * §3.8 一元回归分析计算举例 表3.8.1给出国民生产总值（x）与出口贸易 总额（y）的两个时间序列，试估计出口模 型yi=α+βxi+ ui，并对估计结果进行讨论。 这里我们的目的只是借助这一组数据来说明 一元回归分析的计算过程，因而不去计较出 口模型本身是否完整确切。 表3.8.1 出口贸易总额（y）和国生产总值（x）的时间序列 表3.8.1 (单位：亿元) 3256 105172.3 2002 620.9 18547.9 1990 2661 97314.8 2001 525.4 16909.2 1989 2492 89468.1 2000 475.2 14928.3 1988 1949.3 82067.5 1999 394.4 11962.5 1987 1837.1 78345.2 1998 309.4 10202.2 1986 1827.9 74462.6 1997 273.5 8964.4 1985 1510.5 67884.6 1996 261.4 7170 1984 y x 年份 y x 年份 12177.8 257305.6 2007 1487.8 58478.1 1995 9689.4 210871 2006 1210.1 46759.4 1994 7619.5 183867.9 2005 917.4 34634.4 1993 5933.2 159878.3 2004 849.4 26638.1 1992 4382.3 117251.9 2003 719.1 21617.8 1991 一、模型的建立 yi=α+βxi+ ui 二、参数估计 整个计算过程可分解成以下几个步骤 ①由自变量和因变量的观察值计算 =75029.25 =2640.8333 =1800702.10 =63380.00 =244565544904.59 =398377425.26 =9660163827.20 ②计算 = = 244565544904.59-24×75029.254172 = 109460209365.24 = 231001408.5933 =4904809698.12 ③计算 和 = -721.1574 ④计算 RSS = = 219779939.3 ESS = =25 = 217.9101198 = 0.951423 ⑤计算T值 = -3.309426 查t分布表 =2.074 ⑥将分析结果写成标准形式 = -721.1574+ 0.044809066 x R2 = 0.951423 （217.9101）（0.002159） 或 = -721.1574+ 0.044809066 x R2 = 0.951423 (-3.309426) (20.75776) 一元回归分析的计算步骤至此，已基本完成。 为了配合本章的内容，再把有关的内容在这 里一并演算。 三、模型检验 （一）经济检验准则 经济意义检验就是根据经济理论检验参数估计值 的正负号是否合理，大小是否适当。 本案例一次项系数= 0.044809066符合经济的一般 规律，参数 称为边际出口额，表明国内生 产总值增加一单位，出口额可增加0.044809066个 单位。 常数项的估计值 的经济含义比较复杂，原因是： 1.随机项u部分地是由于舍弃了某些不重要的自变 量而产生的，这些自变量的平均效应如果不等于0， 就都被置于 之中，实际上 还起着“垃圾箱”的 作用。所以， 的数值与它未起这种作用时的数 值不同。 2.即使随机项的期望值等于零，它的n个观察值 的平均值也未必为0，为了消除有限样本的非零 平均值，也需要有 起“垃圾箱”的作用。这样 把 看成 的估计量就不合适了。 3.x与y的真实关系在坐标原点附近可能是非线性 关系且通过原点，但我们用直线去拟合曲线， 此时直线截距一般不为0。 由此可见，无论在数值上还是在含义上都不能看 成是α的“纯净”估计量，它仅仅是一个没有什么 具体意义的数，但这个常数项还非要不可。 （二）统计意义检验准则 1.参数显著性检验 本案例中 的t 统计量为20.75776。对于给定的显 著水平α =0.05，查t分布