计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT8第八章 8.4三版.pptVIP

计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT8第八章 8.4三版.ppt

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
* §8.4 消除多重共线性的方法 一、增加样本容量 二、不作处理 三、利用事前信息 例8.4.1 生产函数 (8.4.7) 四、变换模型形式 例8.4.2 设需求函数 其中Y、X、P、P1分别代表需求量、收入、 该商品的价格和替代商品的价格。 其中 ,(8.4.7)变成一元回归模型,消除了 L 与 K 之间的多重共线性。 则可避免两种商品价格变量之间的多重共线性。 五、将时间序列与横断面数据结合使用 设商品销售模型 其中yt、x1t、x2t分别表示第t 期该商品的销售量、 价格和消费者的收入。 建立在横截面样本上的模型为: 用 代替原模型(8.4.10)中的β2 (8.4.10) (8.4.12) 其中的观测值为 。 一元模型(8.4.13)已没有多重共线问题,可以再利 用时间序列样本计算出β0 和β1的估计值。 再将(8.4.12)改写成: (8.4.13) 六、删除不必要的共线解释变量 设原模型为 其中x1、x2之间存在严重的多重共线性,且由经 济理论知 x1对y 较为重要,而x2较不重要,则可省 略 x2,将模型改为 可以避免多重共线的影响。 应该指出:删除变量要慎重,如果原模型是正确的, 不适当地删除变量会产生参数估计量的偏倚。 七、对所有变量作滞后差分变换 设有模型 假定样本为时间序列,并且x1与x2共线,其一 阶滞后差分形式为 其中 *

您可能关注的文档

文档评论(0)

带头大哥 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档