计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT9第九章 9.2三版.pptVIP

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2019-07-04 发布于未知
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* §9.2 工具变量法（IV法）一、工具变量的概念若模型中存在随机解释变量问题，一般随机解释变量与随机项是高度相关的，应用OLS法得到的参数估计量是有偏且不一致的。解决这个问题的常用方法是工具变量法。工具变量(Instrument Variable , IV)法的基本思想是：当随机解释变量x与随机项u是高度相关时，则设法寻找另一个变量z,它与随机解释变量x与高度相关，而与随机项u不相关，从而用z代替x。变量z称为工具变量。选择工具变量应满足的条件： 1.工具变量必须是真正的外生变量； 2.工具变量与所替代的随机解释变量高度相关； 3.工具变量与模型中的其他解释变量不相关，或相关性很小，避免出现多重共线性。 4.在同一个模型中采用多个工具变量，这些工具变量之间也必须不相关，或相关性很小，避免出现多重共线性。二、工具变量法为了讨论方便我们将(9.1.4)写成离差形式 (9.2.1) 这里随机解释变量x与随机项u高度相关，即，使得OLS法失效。假设我们找到工具变量z，z与x高度相关而与随机项u不相关，用工具变量z的离差形式去乘模型(9.2.1)的两边，再对样本容量n求和得 (9.2.2) 由于与不相关，便有，所以取 ,于是(9.2.2)式可以改写成 (9.2.3) (9.2.3)称之拟正规方程，从而可得 (9.2.4) 问题得到解决。上述这种求模型参数估计量的方法叫做工具变量法。三、工具变量法参数估计量的统计性质由(9.2.1)和(9.2.4)有 (9.2.5)两边取期望值: (9.2.6) (9.2.5) 所以，不是的无偏估计量。 *