计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT9第九章 9.3三版.pptVIP

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2019-07-04 发布于广东
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计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT9第九章 9.3三版.ppt

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* §9.3 样本观测值分组平均数据的回归参数估计设变量x和y有n个观测值，被分成g组。和分别代表第 j 组中x 和y 的第i 个观测值。以表示第 j 组的观测值的个数，则 (9.3.1) 和分别表示x 和y的观测值第 j 组的平均值。假设变量之间有模型（9.3.2）并且随机项满足经典假定。此时模型(9.3.2)可以用OLS法进行估计。然而，现在我们只知道各组观测值的平均值为此，我们对模型(9.3.2)两端求和，再取平均值，便有 (9.3.3) 其中对于模型(9.3.3)OLS法是否还适用?下面我们对这个问题进行讨论。先计算的期望值：（9.3.4）再计算的方差： (9.3.5) (9.3.5)表明，只有各组观测值的个数相等，即 n1＝n2…=ng时，满足假定3，否则将具有异方差性。显然，其余假定仍然满足(读者可自己证明)。现在假设各组观测值数目不等，模型(9.3.3)具有异方差性，并且方差结构由(9.3.5)给出。为消除异方差，将模型(9.3.3)作如下变换： (9.3.6) 记 (9.3.7) *