计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT9第九章 9.5三版.pptVIP

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2019-07-04 发布于广东
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计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT9第九章 9.5三版.ppt

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* §9.5 模型变量的观测误差以前我们对模型参数进行估计时，都是认为样本资料是准确的，可靠的。但事实上在搜集数据和处理数据的过程中可能受到各种因素的影响，使样本数据存在一定的误差。我们称之为“测量误差” 或“观测误差”。由于测量误差的存在，将对模型的参数估计产生影响。设真实模型为（9.5.1）其中yt为因变量的理论真实值，xt为解释变量的理论真实值，满足基本假定。但yt与xt都是不可直接观测的，而只能得到它们的观测值和。设观测误差分别为和，则（9.5.2）其中为yt的观测值，为xt的观测值，、、相互无关，与也无关，并且每个误差序列本身都没有自相关。用观测到的样本数据估计模型（9.5.1）等价于估计模型（9.5.3）：（9.5.3）对（9.5.3）应用OLS法，可以得到参数的估计量：（9.5.4）表明变量存在观测误差时，普通最小二乘估计量不是的无偏估计量。（9.5.5） *