计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT12第十二章12.2三版.pptVIP

* §12.2 分布滞后模型的直接估计法 设无限滞后模型 (12.2.1) 一、艾特-丁伯根（Alt-Tinbergen）法 为了克服最大滞后期k难以确定的问题， F·F·Alt和J·Tinbergen提出所谓顺序估计法。 二、经验加权估计法 1. 递减滞后结构 这类滞后结构假定权数是递减的，认为滞后变量 对因变量的影响随着时间的推移越来越小，即遵 循近大远小的原则。这种滞后结构在经济现象中 较为常见。 2. 矩形滞后结构 这类滞后结构假定权数不变，即认为滞后变量对 因变量的影响不随时间的推移而变化，其作用保 持不变，称为矩形滞后结构或不变滞后结构。 3. Λ型滞后结构 在这种形式中，权数开始为递增，然后为递减， 形成“Λ”形状，因此称为Λ型滞后结构或倒 V 型滞后结构。 三、阿尔蒙(Almon)估计法 1. 阿尔蒙估计法 对模型(12.2.1)的系数，我们总是要求它满足条 件(12.1.6)，即系数的和为有限以及渐近地趋于0， 至于以什么方式趋向零没有作具体要求。 于是，Almon对模型(12.2.1)中的系数用阶数适 当的多项式去逼近，经过适当变换，得出一个 可用常规方法估计的新模型。 设 (12.2.2) 最高阶数 r 应视函数形式而定。但是，在实际应 用时，一般r取3或4已经足够了。 作为例子，我们取k = 3，r = 2。此时分布滞后模 型为 (12.2.3) 所作的变换为： (12.2.4) 其中 为待定参数。 将(12.2.4)代入(12.2.3)整理得 (12.2.5) 将(12.2.5)简记为 (12.2.6) 其中 利用样本数据，对模型(12.2.6)应用OLS法，得出参 数估计值，再利用变换(12.2.4)可求原模型的参数 估计： (12.2.7) 上述方法很容易推广至具有更多滞后解释变量的情形。 设有限模型如下： (12.2.8) 我们仍取 ； 的结构为 (12.2.9) 其中 为待定参数。 将(12.2.9)代入(12.2.8)整理得： (12.2.10) *