计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT13第十三章13.1 2三版.pptVIP

* §13.1 联立方程模型的概念 一、变量之间的双向关系 在单方程模型中，总有一个变量(因变量)被表示成另 外几个变量(自变量)的函数。这就意味着，经济变量 之间的关系是一种单向的因果关系。由于经济现象是 错综复杂的，有时它们之间的关系不是单一方程模型 所描述的那种简单的单向因果关系，而是相互依赖相 互交错的因果关系，即它们之间的关系是一种双向的 因果关系。要充分反映这种关系，必须采用由若干个 方程组成的模型，这样的模型称为联立方程模型。 例如，供求模型： 假设这种商品是农产品，需求量依赖于价格P和消费 者的收入Y，供给量由商品价格P和天气条件W决定， 商品价格既取决于供给者又取决于购买者，需求量和 供给量决定着平衡价格，而且价格又影响需求与供给。 这时供求模型便有如下形式： 这就是某种商品(农产品)供需平衡模型，今后我们仅 限于讨论线性方程组。所谓联立方程模型，就是用 若干个单一线性方程模型合在一起来描述某一经济 系统的联立方程组。 二、变量分类 (一)内生变量 所谓内生变量是指由模型本身决定的变量，也就是 说它的取值是模型系统内决定的。 每一个内生变量都是随机变量，它不仅影响所研究 的系统，而且受系统的影响。假设Yt是内生变量， 则有E(Yt ut) ≠ 0 (13.1.4) (二)外生变量 所谓外生变量是指不是由模型系统内决定的变量， 也就是说它的取值是由系统外部决定的。 外生变量在模型中作解释变量，它对系统产生影响， 但不受系统的影响。假设Xt是外生变量，则有  E(Xt ut)＝0 (13.1.5) (三)前定变量(预定变量) 内生变量的滞后值叫做前定内生变量。外生变量和 前定内生变量统称为前定变量。在联立模型中，前 定变量都是解释变量。 三、方程的分类 (一)行为方程 行为方程是描述政府、企业、居民经济行为的函数 关系式。 (二)技术方程式 技术方程式是指类似于投入多少原料、资金，使之 产出多少产品这种技术性关系，亦可称为工艺关系。 在实际应用中，技术方程一般表示为行为方程式。 (三)制度方程式 制度方程式是由法律、制度、政策等制度性规定的经 济变量之间的函数关系。 (四)恒等式 恒等式有两种：一种是定义方程式，它是由经济 理论和假设所确定的诸经济变量之间的定义关系 所构成的方程式。另一种是平衡方程，表示经济 变量之间的平衡关系。例如(13.1.3)表示某一商品 的市场达到平衡。恒等式一般都是确定性方程式， 并且系数都是已知的。 四、一个简单宏观经济模型的例：Keynesian模型 这里Ct表示消费，Yt表示国民收入，It表示投资， Gt表示政府支出，Yt-1表示Yt的滞后值。 方程(13.1.6)是消费函数，这是一个行为方程。 方程(13.1.7)是投资函数，这也是一个行为方程。 方程(13.1.8)是一个税收方程，这是一个制度方程。 方程(13.1.9)是一个定义方程或均衡方程。 Ct、Yt、It、Tt是内生变量，Yt-1、Gt是前定变量。 §13.2 偏倚性和不一致性的产生 联立方程模型是一组必须同时求解的方程式，也就是 说模型中每一个内生变量的值都要利用模型中的全部 方程才能决定。我们把所有内生变量必须由方程组同 时决定的联立方程模型称为同时方程模型。由于同时 性的存在，使得模型中任何一个随机项的变化都将导 致所有内生变量的变化，也就是说模型中每一个内生 变量都将直接或间接地同所有方程模型中的随机项相 关。 因此，在方程中作为解释变量的内生变量将与随机项 相关，从而导致经典假定5遭到破坏。 此时OLS估计法遇到了困难，使得参数的OLS估计量， 将不具备无偏性和一致性。 不失一般性，我们以供求平衡模型为例，设供求模型为 其中 代表供给量， 代表需求量，Pt代表商品价格， Yt代表消费者收入。 、 、Pt为内生变量、Yt为外 生变量。并假定： E(ut vt) = 0 (13.2.4) 模型可以简化为 *