计量经济学精编本课件于俊年 ISBN9787811343038 PPT精9.1.pptVIP

* 第九章 联立方程模型 【本章要点】（1）联立方程模型的概念（2）联 立方程模型参数的OLS估计量的偏倚性和不一致 性（3）联立方程模型的类型（4）同时方程模型的 识别问题以及结构方程的识别规则（5）联立方程 模型的参数估计方法（间接最小二乘法(ILS法)、工 具变量法(IV法)、二阶段最小二乘法(2SLS法)等） §9.1 联立方程模型的概念 一、变量之间的双向关系 迄今为止我们讨论的都是单一方程模型，也就是用 单一方程来描述经济现象。在单方程模型中，总有 一个变量(因变量)被表示成另外几个变量(自变量)的 函数。这就意味着，经济变量之间的关系是一种单 向的因果关系。由于经济现象是错综复杂的，有时 它们之间的关系不是单一方程模型所描述的那种简 单的单向因果关系，而是相互依赖相互交错的因果 关系，即它们之间的关系是一种双向的因果关系。 要充分反映这种关系，必须采用由若干个方程组成 的模型，这样的模型称为联立方程模型。 二、变量分类 (一)内生变量 所谓内生变量是指由模型本身决定的变量，也就是 说它的取值是模型系统内决定的。 每一个内生变量都是随机变量，它不仅影响所研究 的系统，而且受系统的影响。假设Yt是内生变量， 则有 E(Yt ut) ≠ 0 (9.1.4) (二)外生变量 所谓外生变量是指不是由模型系统内决定的变量， 也就是说它的取值是由系统外部决定的。 外生变量在模型中作解释变量，它对系统产生影 响，但不受系统的影响。假设Xt是外生变量，则 有 E(Xt ut)＝0 (9.1.5) (三)前定变量(预定变量) 内生变量的滞后值叫做前定内生变量。外生变量和 前定内生变量统称为前定变量。在联立模型中，前 定变量都是解释变量。 三、方程的分类 (一)行为方程 行为方程是描述政府、企业、居民经济行为的函数 关系式。由于经济规律本身并非是严格的确定性关 系，所以行为方程应该是随机方程式，即有随机扰 动项。 (二)技术方程式 技术方程式是指类似于投入多少原料、资金，使之 产出多少产品这种技术性关系，亦可称为工艺关系。 *