计量经济学精编本课件于俊年 ISBN9787811343038 PPT精9.3.pptVIP

* §9.3 联立方程模型的类型 一、模型的结构型 联立方程模型的结构型是因为它直接反映出经济变 量之间各种关系的完整结构而得名。它是依据经济 理论设定模型时所采取的形式。它可以是描述某一 经济结构，也可以是描述某一个经济体的行为。一 般地说，结构型模型包含两类方程，一类是包含随 机项和参数的随机方程，另一类是不含随机项和参 数的恒等式。结构模型的每一个方程都叫结构方程， 结构方程中的参数称为结构参数。 由于结构模型描述了经济变量之间关系的结构，所以 在结构方程的右边可能出现内生变量。这种结构方程 把内生变量表示为其它内生变量、前定变量和随机项 的函数形式，这种形式叫做结构方程的正规形式。 例如，§9.2节中的供求模型 就是一个结构型模型。 一般来说，结构参数是指边际倾向，弹性或经济理 论的其它的参数，此种结构参数表示每个解释变量 对内生变量的直接影响。例如(9.3.1)中的β1表示价 格Pt对供给量QtＳ的直接影响，即在其它变量保持不 变的情况下Pt变动一个单位引起QtＳ的变动量。 如果模型中结构方程的个数等于内生变量的个数， 那么在数学上才是完备的，这种模型叫做完备模型。 如果模型不完备，则模型因为不能求解而失去意义。 二、模型的约简型 模型的约简型(又称简化型、约化型)是指将结构模型 中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。 例如，供求模型(9.3.1) — (9.3.3)，如果将结构模型中 的内生变量 用前定变量Yt和随机项表示出来， 就得到相应的约简型如下： 其中约简式参数 约简型(9.3.4)中的参数Π称为约简型参数（简称约 简参数或约化参数）。由(9.3.5)式可以看出，约简 型参数Π是结构参数的非线性组合。 约简参数也叫影响乘数或长期乘数。它度量了前定 变量的值变化一个单位时，对内生变量的影响程度。 前定变量相应的结构参数只表示前定变量对内生变量 的直接影响，而该前定变量相应的约简参数却表示它 对内生变量的总影响，即包括直接影响与间接影响二 者之和。 例如(9.3.4)中,外生变量Yt的约简参数Π22可表示为： 其中α2是结构方程中外生变量Yt的系数，所以α2表 示外生变量Yt对内生变量Qt的直接影响,即在其它变量 保持不变情况下，Yt变化一个单位引起Qt的变动量； 而 表示外生变量Yt对内生变量Qt的间接 影响。因而表示为： 约简参数所反映的正是外生变量的单位变动在系 统达到新的平衡后对内生变量的综合影响。 由于约简型方程是将内生变量表示为前定变量和 随机项的函数，而前定变量又与随机项是不相关 的，因而可以用OLS法来估计约简型方程组的参 数。 *