计量经济学精编本课件于俊年 ISBN9787811343038 PPT精3.5.pptVIP

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2019-07-04 发布于未知
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* §3.5回归参数的 t 检验和置信区间一、参数估计量的抽样分布和方差估计基本假定1 - 4决定了随机项U服从正态分布： U ～ N （3.5.1）由于是U 的线性函数，故也服从正态分布：（3.5.2）但是未知，应该用来估计，其方差估计量 （3.5.3）二、回归参数的置信区间由（3.5.2）知，服从正态分布，所以有统计量（3.5.4）应用代替时，（3.5.4）的统计量将变成 T 统计量：（3.5.5）对给定的显著水平α（或置信度１- α）的置信区间为：（3.5.6）其中为对于显著水平为α和自由度为n–k -1的t分布临界值，。 *