计量经济学精编本课件于俊年 ISBN9787811343038 PPT精2.4.pptVIP

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2019-07-04 发布于未知
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* §2.4 参数估计量的抽样分布及的估计量一、参数估计量的抽样分布和所服从的分布称为参数估计量的抽样分布。 (2.4.1) (2.4.1)就是和的抽样分布。二、我们的任务是利用自变量xi和因变量yi的观察值来计算的估计量我们可以用εi的方差来估计ui的方差。将εi 的方差取成如下形式： (2.4.2) 其中fe是回归残差平方和的自由度，其大小应由的无偏性要求决定。现在我们的任务是设法找到 fe的取值。由于所以(2.4.2)式可简化为 (2.4.3) 为此我们先计算εi： (2.4.4) 将(2.4.4)平方求和，再取期望值便有 (2.4.5) (2.4.5)式中 (2.4.7) (2.4.6) (2.4.8) 把(2.4.6)、(2.4.7)和(2.4.8)代入(2.4.5)便有 或 *