计量经济学精编本课件于俊年 ISBN9787811343038 PPT精6.2.pptVIP

下载本文档

0
0
约小于1千字
约 10页
2019-07-04 发布于广东
举报
版权申诉

计量经济学精编本课件于俊年 ISBN9787811343038 PPT精6.2.ppt

1、本文档共10页，可阅读全部内容。
2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

* §6.2 自相关对参数估计量的影响一、自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性不失一般性，我们这里只讨论一元线性回归模型。设 (t = 1，2，…，n) (6.2.1) 而且随机项存在一阶线性自相关： (6.2.2) 其中vt满足经典回归基本假定。模型(6.2.1)的OLS估计量具有如下形式： (6.2.3) 故无论u是否存在自相关， (i = 0，1) 仍然是随机项ut的线性函数。对(6.2.3)取期望值： (6.2.4) 故无论u是否存在自相关， (i = 0，1)均是的无偏估计。即自相关不影响参数OLS估计量的线性和无偏性。二、自相关使参数OLS估计量失去最佳性 1.所谓失去最佳性，就是直接应用普通最小二乘法求得参数估计量的方差可能偏小，因而低估了真实方差。由(6.2.3)式知 (6.2.5) 当u无自相关时，便有 (6.2.6) 当u存在自相关时［参看(6.1.9)］ (6.2.7) 于是 (6.2.8) (6.2.8)式中是自变量x的各阶样本自相关系数。若u和x都是正自相关(在经济现象中，这种情况是最常见的)，便有ρ＞0和，因此，方括号内的数值必然大于1。便有 (6.2.9) (6.2.9)式表明OLS估计量低估了的真实方差。 2.普通最小二乘法还低估了随机项u的方差，在无自相关情况下，的无偏估计量为 (6.2.10) 其中为回归残差。在有自相关的情况下，(6.2.10)便失去无偏性，成为的下偏估计量。这是因为 (6.2.11) 其中 *